2020秋东财《基金管理》单元作业三

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资料来源：谋学网（www.mouxue.com）-[东北财经大学]东财《基金管理》单元作业三
试卷总分:100    得分:100
第1题,股票投资组合管理的目标就是（ ）。
A、实现收益最大化
B、实现价值最大化
C、实现风险最小化
D、实现效用最大化
正确资料:


第2题,单只基金持有的同一信用级别资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的（）。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
正确资料:


第3题,（    ）是通过对不同类型股票的收益状况做出的预测和判断，主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重的股票风格管理方式 。
A、消极的股票风格管理
B、积极的股票风格管理
C、稳定的股票风格管理
D、稳健的股票风格管理
正确资料:


第4题,（ ）对有效市场假设理论的阐述最为系统。
A、法默
B、法德
C、法马托丽
D、沃玛
正确资料:


资料来源：谋学网（www.mouxue.com）,（ ）是指以基金名义在银行开立的、用于基金名下资金往来的结算账户。
A、结算备付金账户
B、基金银行存款账户
C、证券账户
D、股票账户
正确资料:


第6题,对个别基金绩效的衡量属于（）。
A、内部衡量
B、绝对衡量
C、微观衡量
D、基金衡量
正确资料:


第7题,当代表基金份额(     )以上的基金份额持有人就同一事项要求召开持有人大会，而管理人和托管人都不召集的时候，代表基金份额()以上的持有人有权自行召集。
A、5％、5％
B、5％、10％
C、10％、10％
D、10％、5％
正确资料:


第8题,证券投资基金在美国的称谓是（）。
A、证券投资信托基金
B、共同基金
C、信托产品
D、单位信托基金
正确资料:


第9题,关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。
A、特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B、特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C、特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差
D、特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
正确资料:


资料来源：谋学网（www.mouxue.com）,投资组合管理中的核心环节是（       ）。
A、投资风险控制
B、投资组合风险预测
C、资产配置
D、资产风险控制
正确资料:


第11题,当错误达到（    ）时，要披露，并赔偿损失 。
A、0.25%
B、0.5%
C、0.1%
D、0.2%
正确资料:


资料来源：谋学网（www.mouxue.com）,（    ）是指在债券出现暂时的市场定价偏差时，将一种债券替换成另一种完全可替代的债券，以期获取超额收益 。
A、替代互换
B、市场利率互换
C、税差激发互换
D、以上都不正确
正确资料:


第13题,（ ）是指选定一种投资风格后，不论市场发生何种变化均不改变这一选定的投资风格。
A、消极的股票风格管理
B、积极的股票风格管理
C、稳定的股票风格管理
D、稳健的股票风格管理
正确资料:


第14题,保本基金从本质上讲是一种（）。
A、股票基金
B、货币市场基金
C、混合基金
D、保本基金
正确资料:


资料来源：谋学网（www.mouxue.com）,( ）证券组合以资本升值（即未来价格上升带来的价差收益）为目标。
A、收入型
B、避税型
C、增长型
D、货币市场型
正确资料:


第16题,关于积极债券组合管理说法正确的是（     ） 。
A、水平分析是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略
B、久期是衡量利率变动敏感性的重要指标
C、对于以债券指数作为评价基准的资产管理人来说，预期利率下降时，将增加投资组合的持续期
D、一般而言，只有在存在较高的收益级差和较短的过渡期时，债券投资者才会进行互换操作
正确资料:,B,C,D


第17题,基金分为（）等不同类型。
A、股票基金
B、混合基金
C、债券基金
D、货币市场基金
正确资料:,B,C,D


第18题,反映股票基金风险大小的指标主要有（    ） 。
A、标准差
B、贝塔值
C、持股集中度
D、行业投资集中度
正确资料:,B,C,D


第19题,无差异曲线满足的特征有（       ）。
A、无差异曲线向左上方倾斜
B、无差异曲线向右上方倾斜
C、无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高
D、无差异曲线之间互不相交
正确资料:,C,D


资料来源：谋学网（www.mouxue.com）,基金利润来源包括（     ）。
A、利息收入
B、投资收益
C、公允价值变动损益
D、其他收入
正确资料:,B,C,D


第21题,高级管理人员任职资格包括（    ） 。
A、通过中国证监会或者其授权机构组织的高级管理人员证券投资法律知识考试
B、最近3年没有受到证券、银行、工商和税务等行政管理部门的行政处罚
C、取得基金从业资格
D、有3年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理经历
正确资料:,B,C,D


第22题,关于股票投资组合管理基本策略，以下说法正确的是（     ） 。
A、在有效市场中，消极型管理是最佳选择
B、如果股票市场是一个有效的市场，投资者不可能通过寻找错误定价的股票获取超出市场平均的收益水平
C、如果股票市场是一个无效的市场，投资者不可能通过寻找错误定价的股票获取超出市场平均的收益水平
D、积极型管理的目标是获取超出市场平均的收益水平
正确资料:,B,D


第23题,以下有关被动管理方法的说法中正确的有（）。
A、长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益
B、认为证券市场是有效率的市场
C、坚持"买入并长期持有"的投资策略
D、经常预测市场行情或寻找定价错误的证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益
正确资料:,B,C


第24题,基金行业高级管理人员监管手段有（）。
A、高级管理人员所在单位以及监管部门的考核
B、督察长发现异常情况及时报告
C、离任审计、离任审查
D、中国证监会出具警示函，进行监管谈话
正确资料:,B,C,D


资料来源：谋学网（www.mouxue.com）,基金合同特别约定的事项，包括()等方面的信息。
A、基金各方当事人的权利义务
B、基金信息披露
C、基金合同终止
D、基金持有人大会
正确资料:,C,D

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