东财11春学期《基金管理》在线作业一

久爱奥鹏晓林

一、单选题（共 15 道试题，共 60 分。）V 1.  套利定价理论由（ ）建立。
A. 马柯威茨
B. 夏普
C. 罗斯
D. 托宾
      满分：4  分
2.  偏债型基金与偏股型基金相比风险更（ ） 。
A. 大
B. 小
C. 相同
D. 不确定
      满分：4  分
3.  （ ）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。
A. 强势有效市场
B. 有效市场
C. 半强势有效市场
D. 弱势有效市场
      满分：4  分
4.  （ ）是指内部控制制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终 。
A. 合法性原则
B. 完整性原则
C. 有效性原则
D. 审慎性原则
      满分：4  分
5.  通常情况下，与股票和债券相比，证券投资基金是一种（ ）的投资品种。
A. 高风险、高收益
B. 低风险、低收益
C. 风险相对适中、收益相对稳健
D. 基金无风险
      满分：4  分
6.  我国封闭式基金按照（ ）的比例计提基金托管费 。
A. 0.25%
B. 0.5%
C. 0.1%
D. 0.2%
      满分：4  分
7.  基金托管人是由（ ）批准的商业银行担任 。
A. 中国证监会
B. 中国人民银行
C. 财政部
D. 中国证监会和中国银监会
      满分：4  分
8.  （ ）是指托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员 。
A. 合法性原则
B. 完整性原则
C. 有效性原则
D. 审慎性原则
      满分：4  分
9.  年度报告应提供最近（ ）个会计年度的主要会计数据和财务指标 。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
      满分：4  分
10.  （ ）是基金营销部门的一项关键性工作。
A. 开发新客户
B. 保住老客户
C. 确定目标市场与客户
D. 设计市场营销组合
      满分：4  分
11.  基金买卖股票按照（ ）的税率征收印花税。
A. 1‰
B. 2‰
C. 3‰
D. 以上都不对
      满分：4  分
12.  货币市场基金会面临利率风险、购买力风险、信用风险、（ ） 。
A. 价格风险
B. 偿还风险
C. 到期风险
D. 流动性风险
      满分：4  分
13.  （ ）的最大特点是其招募说明书中明确规定了相关的担保条款，即在满足一定的持有期限后，为投资者提供本金或收益的保障。
A. 股票基金
B. 货币市场基金
C. 混合基金
D. 保本基金
      满分：4  分
14.  以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（ )。
A. 信息向市场中的每个人自由流动
B. 任何证券的交易单位都是无限可分的
C. 市场只有一个无风险借贷利率
D. 在借贷和卖空上有限制
      满分：4  分
15.  偏股型基金中的股票配置比例为（ ）。
A. 10%-30%
B. 30%-50%
C. 50%-70%
D. 70%-90%
      满分：4  分

二、多选题（共 10 道试题，共 40 分。）V 1.  债券互换类型有（ ） 。
A. 替代互换
B. 市场间利差互换
C. 税差激发互换
D. 以上都不正确
      满分：4  分
2.  QDII定期报告中的特殊披露要求（ ）。
A. 境外投资顾问和境外资产托管人信息
B. 境外证券投资信息
C. 外币交易及外币折算相关的信息
D. 投资交易信息
      满分：4  分
3.  关于积极债券组合管理说法正确的是（ ） 。
A. 水平分析是一种基于对未来利率预期的债券组合管理策略
B. 久期是衡量利率变动敏感性的重要指标
C. 对于以债券指数作为评价基准的资产管理人来说，预期利率下降时，将增加投资组合的持续期
D. 一般而言，只有在存在较高的收益级差和较短的过渡期时，债券投资者才会进行互换操作
      满分：4  分
4.  基金托管人对会计核算进行复核的主要内容是基金账务的复核以及（ ）。
A. 基金头寸的复核
B. 基金资产净值的复核
C. 基金财务报表的复核
D. 基金费用与收益分配的复核
      满分：4  分
5.  积极型股票投资战略主要包括（ ）。
A. 以技术分析为基础的投资策略
B. 以基本分析为基础的投资策略
C. 以价格分析为基础的投资策略
D. 市场异常投资策略
      满分：4  分
6.  基金运作费指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，包括（ ）。
A. 上市年费
B. 持有人大会费
C. 申购手续费
D. 律师费
      满分：4  分
7.  基金绩效衡量需要考虑的因素包括（ ） 。
A. 投资目标
B. 风险水平
C. 比较基准
D. 时期选择
      满分：4  分
8.  基金的税收包括（ ）。
A. 营业税
B. 印花税
C. 企业所得税
D. 个人所得税
      满分：4  分
9.  基金注册登记机构是指负责基金（ ）业务的机构 。
A. 登记
B. 存管
C. 清算
D. 交收
      满分：4  分
10.  基金托管人应当具备的条件有（ ）。
A. 总资产和资本充足率符合有关规定
B. 设有专门的基金托管部门，取得基金从业资格的专职人员达到法定人数
C. 有安全保管基金财产的条件，有安全高效的清算、交割系统，有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金托管业务有关的其他设施
D. 有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度
      满分：4  分