北语12春《证券投资与管理》作业3

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一、单选题（共 18 道试题，共 90 分。）V 1.  某投资者买入证券A每股价格14元，一年后卖出价格为每股16元，其间获得每股税后红利0．8元， 不计其他费用，投资收益率为____。
A. 14％
B. 17．5％
C. 20％
D. 24％
      满分：5  分
2.  避免型证券组合通常投资于____，这种债券免交联邦税，也常常免交州税和地方税。
A. 市政债券
B. 对冲基金
C. 共同基金
D. 股票
      满分：5  分
3.  马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：▁▁▁▁。
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好
D. 投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
E. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
      满分：5  分
4.  下面四个图形中，唯一只被当作中继形态的是: ▁▁▁▁。
A. 旗形
B. 楔形
C. 菱形
D. 直角三角型
      满分：5  分
5.  在证券组合管理的基本步骤中，注意投资时机的选择是____阶段的主要工作。
A. 确定证券投资政策
B. 进行证券投资分析
C. 组建证券投资组合
D. 投资组合的修正
      满分：5  分
6.  久期的概念最早来自____对债券平均到期期限的研究。
A. 麦考莱
B. 特雷诺
C. 夏普
D. 罗斯
      满分：5  分
7.  反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是____。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
      满分：5  分
8.  一般认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择____。
A. 收入型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 指数化型证券组合
D. 有效型证券组合
      满分：5  分
9.  构建证券组合应遵循的基本原则之一是投资者在构建证券组合时应考虑所选证券是否易于迅速买卖。该原则通常被称为：▁▁▁▁。
A. 流动性原则
B. 本金安全性原则
C. 良好市场性原则
D. 市场时机选择原则
      满分：5  分
10.  样本数的不同决定了移动平均线移动变化的急缓，正确的说法是▁▁▁▁。
A. 连续大量采集，变化较急,称为快速线
B. 间隔着采集，多作为中长线指标
C. 采集样本数少，称为快速线
D. 采集样本数少，称为慢速线
      满分：5  分
11.  下面不属于波浪理论主要考虑因素的是: ▁▁▁▁。
A. 成交量
B. 时间
C. 比例
D. 形态
      满分：5  分
12.  与市场组合相比，夏普指数高表明____。
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
      满分：5  分
13.  ____描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的 影响。
A. 凹性
B. 凸性
C. 曲率
D. 弹性
      满分：5  分
14.  下列说法正确的是：▁▁▁▁。
A. 分散化投资使系统风险减少
B. 分散化投资使因素风险减少
C. 分散化投资使非系统风险减少
D. 分散化投资既降低风险又提高收益
      满分：5  分
15.  不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是：▁▁▁▁。
A. 无差异曲线向左上方倾斜
B. 收益增加的速度快于风险增加的速度
C. 无差异曲线之间可能相交
D. 无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关
      满分：5  分
16.  KDJ指标的计算公式考虑了哪些因素▁▁▁▁。
A. 开盘价，收盘价
B. 最高价，最低价
C. 开盘价，最高价，最低价
D. 收盘价，最高价，最低价
      满分：5  分
17.  马柯威茨的《证券组合选择》发表于____。
A. 1948年
B. 1950年
C. 1952年
D. 1955年
      满分：5  分
18.  关于最优证券组合，以下说法正确的是____。
A. 最优组合是风险最小的组合
B. 最优组合是收益最大的组合
C. 相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
D. 最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
      满分：5  分

二、多选题（共 2 道试题，共 10 分。）V 1.  关于债券价格、到期收益率与票面利率之间关系的描述中，下列哪些是正确的？▁▁▁▁。
A. 票面利率<到期收益率 债券价格<票面价值
B. 票面利率<到期收益率 债券价格>票面价值
C. 票面利率=到期收益率 债券价格=票面价值
D. 票面利率>到期收益率 债券价格<票面价值
E. 票面利率>到期收益率 债券价格>票面价值
      满分：5  分
2.  在构建证券投资组合时，：投资者需要注意____问题。
A. 个别证券选择
B. 证券投资分析
C. 投资时机选择
D. 多元化
      满分：5  分

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