南开13春财务信息系统-吕志明（1309）

admin · 发表于 2013-7-24 17:00:40

方程：Y=α+βX+ε(Y：证券收益率 X：市场平均收益率) "要求：
1.在C3、E3单元格定义公式，根据已知X、Y历史数据计算方程系数β和常量α。
2.在E5：E24定义公式，根据方程计算预测的Y'值。
3.根据X、Y、Y'数据制作以下图表并放置于本工作表内。"
β： α:
序号 X Y Y'
1 2.5% 3.0%
2 2.6% 3.1%
3 2.8% 3.3%
4 2.9% 3.8%
5 3.1% 4.2%
6 3.2% 4.5%
7 3.4% 4.9%
8 3.5% 5.0%
9 3.7% 5.5%
10 3.8% 5.7%
11 3.5% 5.5%
12 3.4% 4.0%
13 3.3% 4.0%
14 3.2% 3.9%
15 3.5% 4.0%
16 3.7% 4.8%
17 3.8% 5.0%
18 3.8% 5.1%
19 4.0% 5.5%
20 4.0% 5.6%

无风险收益率：
平均收益率：
投资组合收益率：
证券名称投资金额贝他系数
组合
A股票 20 2.00
B股票 15 1.50
C股票 10 1.30
D债券 15 0.90
E债券 15 0.80

"要求：
1.在C2单元格定义公式，用于根据滚动条设置无风险收益率，要求收益率在1.0%-5.0%。
2.在C3单元格定义公式，用于根据滚动条设置平均收益率，要求收益率在1.0%-10.0%。
3.在C6单元格定义公式，计算投资组合的投资金额（等于各项投资金额之和）。
4.在D6单元格定义公式，根据投资组合各项目投资及其贝他系数计算投资组合的贝他系数。
5.在C4单元格定义公式，计算投资组合收益率。"

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