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) Y( C* X3 N, c0 }: i0 o& _6 g
% ~) [1 {8 ?7 C9 e. E一、单选题（共 15 道试题，共 30 分。）V 1. 假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车股票（ β=1.10）和75%的福特公司股票（ β=1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是()A. 8%
& Q( X; V4 a" I2 p+ MB. 9.7%! i0 B1 a8 W/ H& I) f( q5 K6 T+ n
C. 8.8%
1 \6 z) ^8 [; d" a5 p I5 TD. 12%3 F4 n6 D' `3 t, h4 p8 p
满分：2 分
; Z9 d% x; `9 f) a2. 投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司的股利将以每年5％的水平增长。已知CFP公司的每股市价为10元，投资者要求的股票收益率为10％，那么该公司对投资者来讲，每股价值是()元A. 10
: q1 d- }1 \4 ^5 y8 U9 FB. 5.8
+ Z( d% @1 k1 d! tC. 10.5# B D. K8 C9 f R
D. 5
2 @' Y1 B4 e( h5 H# Y/ v9 w 满分：2 分+ I6 H5 P+ [. @. E# t
3. 假定投资于某股票，初始价格10元，持有期1年，现金红利为0.4元，预期股票价格可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济繁荣的环境中14元，正常运行时为11元，衰退时为8元，达到这三种情况的概率依次为：25%，50%，25%，则期望收益和方差分别为()A. 14%,0.045
1 e2 K( A( v; ]! ]B. 11%,0.0459 @+ B( ?% G9 y4 c- ^" q4 Q
C. 14%,0.1
9 q, @: m! o! A. N! n# FD. 11%,0.19 Z1 l1 S( l3 \6 R/ g8 V7 |% A
满分：2 分
5 M8 e( O1 d" K+ I: x4. 投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司每年都将支付同等水平的股利。已知CFP公司的每股市价为10.8元，投资者要求的股票收益率为10％，那么该公司对投资者来讲，每股价值是()元A. 10.8
5 Q. L( U; k/ TB. 5.8* b$ \ x, E1 j# g0 F+ J8 x
C. 8
7 m$ L9 H! L! Q$ ~D. 5# S: ~& p9 E& W% e
满分：2 分! G( S( B5 p* C6 Y
5. 如果某投资人以每股10元卖空1000股，初始保证金为60%，那么那么当股票价格至()元时，他将收到补充保证金的通知？A. 5.71
3 K5 X, P( y1 zB. 12.31
: I" [: r9 g& r$ l0 ]" jC. 15
0 o& Z+ I/ E4 X& Y8 c% A6 l% ?; T! @D. 100% W- v. v0 m( C
满分：2 分
" ^+ X8 {. Y6 j$ F1 r( I4 ]& _6. 假定你在去年的今天以每股25元的价格购买了100股浦发银行股票。过去一年中你得到20元的红利（＝0.2元/股×100股），年底时股票价格为每股30元，那么，持有期收益率是()A. 20.8%( ^( J7 @% W( S( t1 `8 Y
B. 0 F8 a% z$ ^/ M
C. 0.8%
% N+ m$ q) J) GD. 20%! |6 V8 P* c: n& ]$ Z! i6 N
满分：2 分. y' r9 z" U3 x% m( n2 l
7. 如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。如果初始保证金为60%，那么如果维持保证金为30%，那么当股票价格跌至多少()元时，他将收到补充保证金的通知？A. 10( C( r4 y& M& W7 q; l
B. 6.324 R! N- G; z) W9 L- T9 O; S
C. 5.71
6 X% j |+ u2 T. a" C6 CD. 04 ?- g9 H4 ^" ?
满分：2 分* ^7 `! R! I- b- V; F7 G$ A+ a
8. 上海证券交易所成立于()成立A. 1990年11月26日7 j! H7 Q' k# I2 N; g" c; o, }
B. 1990年12月1日
. w% w, V3 ~: c4 JC. 1998年3月
+ x# X2 | K+ _+ ?- @9 w D8 n( YD. 2008年12月
5 u+ P \8 V/ Q3 Z5 G 满分：2 分
" p2 `2 p f$ V7 J9. 如果某投资人以每股10元卖空1000股某股票，初始保证金为60%，那么他至少需要()元自有资金？A. 6000
0 i7 [5 F4 b6 Z4 V- @0 cB. 4000
6 b) `+ f) c% n1 vC. 10000! W# w: f# C1 E" U( t9 s9 C9 B5 F
D. 0
! o: D% E) O, T& ^. D% B 满分：2 分9 C' ~/ c2 y7 U4 p) I
10. 项目A收益率为0.05，标准差为0.07；项目B收益率为0.07，标准差为0.12，则按照变异系数来看，应选择项目()A. A
( c* E$ |/ U/ |& B- B$ A5 pB. B
/ d% P% ~ Y5 n1 e* u5 UC. A、B均可; F5 Q# U& p# _7 }9 Y
D. A、B均不可, \% h. D; ^ U* N% h" T6 o
满分：2 分
9 z, g t# y( e5 e11. 债券A一年到期，在到期日，投资者获得1,000元，债券B两年到期，在到期日，投资者获得1,000元，两种债券在期间均不支付利息，贴现率分别为7%和8%，那么，A和B的理论价格分别是()A. 934.58元，857.34元
6 J0 A1 q8 L$ R4 X8 QB. 857.34元，934.58元
: i* \/ u( v1 e0 DC. 934.58元，934.58元$ j& S& p2 [. D8 G4 O' R0 W4 l
D. 857.34元，857.34元" h- s, `' L6 c6 V# p
满分：2 分# ]+ [" T# x1 r( G4 ? F: l6 N' H, K
12. 投资收益可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济运行良好的环境中，该项投资在下一年的收益率可能达到20％，而经济处于衰退时，投资收益将可能是－20％。如果经济仍然像现在一样运行，该收益率是10％，达到这三种情况的概率依次为：15%，15%，70%，则预期收益率为()A. 20%) j/ t% D" M: ~$ G
B. 8%
( P% e' ?5 d( b" l/ `9 U1 zC. 10%
9 g3 `$ s. i- p7 [( ]2 V; GD. 7%* l" w8 E8 @2 }5 N9 X& P4 \. Q
满分：2 分! U. y; T7 Z# Y6 D& c
13. 不指定价格，按当前市场价格执行指令是指()A. 市价指令! X! W; a2 D# p5 C
B. 限价指令" e4 S8 W. V7 i5 g8 O
C. 止损指令7 B. o( x% r4 \& M) ~# k/ C- L
D. 限购指令
/ j1 `) `2 o* P+ M; H- Z0 k" ~. y! m 满分：2 分
2 n: T! k D. j1 ]/ U14. 假设一债券期限为5年，面值1000元，每年支付80元利息，现市价1000元，求其必要收益率为()A. 6％8 a) U4 _" C5 V g
B. 10％ I# I* f- o# P. g$ _1 m
C. 8％, Q- w4 `2 E9 a
D. 4％
9 N: V2 h+ H4 N0 k6 T- T U0 n 满分：2 分$ c" r, D8 r; V1 l) F0 E
15. 某做市商对股票a的当前报价为11.34/56元，如果你购买股票，你的购买价格()A. 11.34
. c- ^" X; n( }, f( LB. 11.56, H* ]6 I: `9 f& W" u% n
C. 12' H8 |8 k) `2 [8 C
D. 11.45
# S8 f2 q' Z" S( t) [: g+ H! b 满分：2 分 : L" F# }- a' I/ {
二、多选题（共 20 道试题，共 40 分。）V 1. 证券市场按层次划分是()A. 一级市场- u$ J j7 E* @) S7 P1 F, T& z
B. 二级市场
* `" G# m" b7 O3 N! iC. 交易所市场+ w& B A- H/ {) K5 B% K3 q
D. 股票市场
F1 i( R2 |) @5 p' m$ N 满分：2 分6 J2 {: d7 M2 x! a+ J
2. 证券市场中除证券公司外，属于其他中介的有()A. 注册会计师事务所
8 i4 i. Z! t5 I( h W: N2 @, OB. 律师1 ~( m5 s8 Q. ^! h L
C. 投资银行1 B. G" P/ g/ R9 X0 l8 T, M* H2 e/ T
D. 投资咨询机构5 q) s; P/ J l6 U
满分：2 分5 H4 N: x$ j4 H. J' T; h w6 j
3. 可转债是一种特殊的投资工具，包含有()这几种金融工具的特性A. 股票
( e- x r9 [- q% F. g6 BB. 国债
" P& G4 @7 A) G( {% F& T6 KC. 债券
/ i1 r8 v( K; p; P" B" v& jD. 权证
`* b# |, ~$ s$ E$ l2 M6 P, Z 满分：2 分
, o! e( T3 Y3 G' ?) F4. 基金在运作过程中产生的费用支出就是基金费用，下面属于之的有()A. 认购费和申购费
: X" J! D9 Q& {. SB. 转换费用8 {; X* c" f% [) X/ v! a
C. 赎回费
2 W9 K3 g# B" L# o7 d2 VD. 基金管理费和托管费( e1 m, R2 h: u
满分：2 分
6 B, e$ R; ]1 P! E( O5. 按照是否可以赎回，债券基本上分为()A. 自由赎回债券2 L, J- O2 ? }: f! x# @
B. 不可赎回债券3 E+ |8 E' M2 V7 k& i
C. 普通债券
/ F9 Y* Z: {7 uD. 延迟赎回债券3 M* e2 Q3 f9 H3 U
满分：2 分$ s; y. K* }7 N& U% u
6. 监管的组织体系包含有()A. 市场外部监管) u; M# a# P& g7 c; e1 I4 P( h
B. 市场行业自律和和交易所监管
* `2 V6 F/ P: W: A# A: IC. 市场参与主体的内部控制6 {/ O- V% ~6 c! v7 i! i4 L
D. 价格监管( g6 c8 \, L2 B' I
满分：2 分
# N, |8 P0 B- w0 m! }# r$ M7. 证券市场中的投资主体主要包括()A. 投资机构投资者! Y8 B9 v- I6 m6 q# O) P
B. 个人投资者4 B2 @/ T- p+ Q9 z% ]
C. 投资主体
+ W- [- d" q ZD. 融资主体
! W( A( R$ Y0 I; D. D 满分：2 分2 f5 F$ c% C e
8. 基本分析包含的主要内容有()A. 技术分析
" E, H2 s. Q! S" ~' zB. 宏观经济分析6 D6 _: v8 I; c8 `* v2 [1 W0 z! l* D7 H
C. 行业分析
[8 n' T+ K4 t& z. P7 @$ AD. 公司分析- b* {1 R' @4 K3 I
满分：2 分
% \4 F/ K+ J7 J! S! M) m9. 下面属于货币市场的债券的有()A. 短期国债
5 ~" A- b% T8 J, HB. 商业票据
$ R( M! n+ J# X& }. bC. 回购协议: C3 g1 n5 O6 `8 ^) v
D. CDs6 s" P8 O2 ]& o6 V0 p/ M
满分：2 分
. w* R$ N1 L! S! z6 h10. 下面属于证券监管的理论的有()A. 市场失灵理论
: u7 {$ B2 w: v1 K- V& z6 S$ \* Y- mB. 货币危机理论
2 }% Y0 b4 [7 aC. 金融脆弱性理论9 _7 F8 o) j+ ?# m# o! c
D. 监管成本与收益分析 g5 G/ w" U& G" i2 r4 \
满分：2 分
9 u, U% X" d" t0 x/ N11. 下面属于投资工具的有()A. 短期存款9 V; l; H S0 T; Y6 n
B. 普通股
3 R# E3 v* F1 t+ A+ v- lC. 期权9 M6 g( w2 k8 V: h0 z
D. 政府债券" ~ X b- d) ]- I; y! v
满分：2 分5 t2 }$ M6 y+ u
12. 下面属于资本市场债券的有()A. 短期国债* E" K$ @# Q$ v T% J
B. 中长期国债$ K9 D3 K2 f1 O; Y0 F+ d+ B
C. 回购协议# P5 O8 p! W' }1 N
D. 抵押债券
; w/ f+ ~. ?. i$ Y3 R8 D1 ~ 满分：2 分9 I: h5 x' \1 x: w5 Y( r9 O
13. 必要收益率包含有()A. 无风险收益率# @) N) X, F& A; A5 [
B. 预期通货膨胀率
- B; _$ g. J2 W4 y6 m1 D! CC. 风险溢价3 D' w. ?8 r5 d. }! g
D. 预期收益率" y$ ]' m+ T& R1 i0 ^ D
满分：2 分. n, N7 `3 ^) t2 R
14. 下列说法正确的有()A. 偿还期越小，债券的价格越高
; T+ f. ~4 Z: J/ D1 ^B. 息票率越高，债券的价格越高
% h3 e! o7 J$ M* O: ?C. 市场利率越高，债券的价格越低; X& j9 m* T' I1 U+ z' ~8 v6 ]% g
D. 债券的面值越大，债券的价格越高
9 {( C" j* ?: T; E/ X 满分：2 分7 g. r9 _* ?4 s! C
15. 计算当前市盈率要考虑的因素有()A. 非经常性损益$ w( `" C j* O0 e" D, S% T
B. 周期性的影响9 x7 ^1 l d: F# L
C. 会计政策的不同
h3 F* @3 ]/ d2 X) A* ?D. 可能存在的稀释效应, ?) } h/ w4 k) T
满分：2 分
9 V! N( m9 _1 G- n# p- i16. 债券的价值影响因素包括()A. 到期日5 r6 W5 @! P$ [6 F0 d% n5 p3 H9 |
B. 息票利息1 X, H- u c$ R7 J2 A1 d
C. 面值
% } x" |( v l; T8 bD. 贴现率" h9 ~+ D a6 C% S h: w3 a# ]" o, f/ @
满分：2 分 J0 n, J7 q# @9 s* B1 f
17. 以下属于金融公司的是()A. 证券公司4 O. H6 o% C; P
B. 保险公司
; s9 X! S% }7 J. y# XC. 信托公司
0 ~# f; _6 h2 P" T' ] i1 W: HD. 银行
" D' x" N( G& \! r! R; g 满分：2 分
* v7 d+ |3 B. ~, W; ^% s18. 发行监管制度分为()A. 会员制+ b" y! Z7 b- }. Z% t4 v
B. 注册制3 E8 u7 r/ B, Z4 H2 E9 s9 E+ b$ |4 D
C. 核准制1 m/ q5 q* b) g9 M: _ M: }
D. 审查制
: i8 E4 d( c& S/ ^9 a8 h1 O 满分：2 分& U9 H( x+ j: X4 l9 t# I
19. 技术分析建立在三大假设之上，它们是()A. 市场行为包含一切信息
. @& l6 h& K. s9 l3 l9 UB. 价格稳定. C+ r4 \$ Z( t5 n8 i g! J
C. 价格沿趋势波动，并保持趋势
% l9 w% ^8 }$ X2 XD. 历史会重演/ d) q0 A8 m/ x+ |2 ^) l5 g
满分：2 分
0 X6 O$ k/ k$ O6 J: x( q7 b2 _20. 证券市场的基本功能是()A. 优化了融资结构( `' X# F& d1 Z/ z! {# I8 \4 G+ `
B. 拓展了融资渠道' W5 Z; A3 }$ h$ ~
C. 促进了资源合理配置5 K' z7 v% z( _' C- i5 U
D. 为产权交易提供了定价机制
/ X% s" Y2 ]) x( k, Q 满分：2 分 : q; J( @' d8 {) W
, J i% r' t# y% P三、判断题（共 15 道试题，共 30 分。）V 1. 在投资组合时，应尽量使证券或证券组合的系统性风险等于或者小于市场风险。A. 错误0 y$ D, w$ z% N2 {1 h2 d
B. 正确
3 T1 ^1 P# s7 j Y 满分：2 分
; q! O' F6 v4 U& [ \# N8 k* F; q3 }2. 证券监管体系，是指证券监督过程中的关系定位。分为法律制度体系、监管的组织体系两方面。A. 错误# C) j3 k+ d! a, ^
B. 正确+ b8 {, Z- I; i' u- B+ J
满分：2 分- A4 O6 y8 {& X
3. 资产的相关度越高，资产组合的风险越大；或者说，选择相关度小的资产组合，可降低投资风险。A. 错误. Q- k2 p( c$ w$ T/ K+ u8 z% }
B. 正确# y6 q3 p' K0 E2 Y$ h
满分：2 分% s: [4 A9 G0 C8 w* j
4. 股票发行制度有注册制、审核制、审批制，我国目前采取审核制。A. 错误9 A3 t+ c; v" J# z
B. 正确
) t$ C! s& m" q9 }2 ^* y# | 满分：2 分
f9 O6 p1 _6 p5 k( V {5. 息票率等于市场利率时，债券的价格等于面值。A. 错误
+ q, n4 k) Y! Z( j% J1 mB. 正确
. Z: }* W2 [5 J 满分：2 分
8 b5 A* {/ y" N+ E$ i- q: i6. 国债基金投资对象有银行短期存款、国库券、公司债券、银行承兑票据、商业票据等。A. 错误
: z+ q' E1 M- pB. 正确
0 U' }! I; ^2 t/ V 满分：2 分
+ M4 S' P6 J# H7. 证券投资基金既是一种投资制度，又是一种面向大众的投资工具；本身是一种金融信托工具，也属于有价证券。A. 错误
0 g4 F7 y0 n3 Q* A. i+ }7 BB. 正确9 j# s% r* e6 w& |9 u% a7 {
满分：2 分
7 C$ R& a8 U$ D6 n( V8. 证券投资基金按投资标的分为成长型、收入型和平衡型基金。A. 错误5 `; K7 X% E- x- \5 r- F; @
B. 正确
$ G' P4 M2 f+ b# E0 F* _0 N; ` 满分：2 分
. s% D9 a7 }- T1 P8 L) u9. 技术分析是通过对一般经济情况以及各个公司的经营管理状况、行业动态等因素进行分析，来研究股票的价值及其长远的发展空间。A. 错误
; |, j1 j/ h. \4 E/ U( D$ GB. 正确' T$ s! \* v% b+ C
满分：2 分% N# K% l% r- @. Q, E# k9 N6 N
10. 债券的价格理论上是债券未来现金流的现值之和。A. 错误
; r |# r& L/ P* Q* Z; E4 a" bB. 正确
; F, P9 D f9 Y" u 满分：2 分0 e9 p& [$ t/ T9 x4 p3 f" b
11. 某种股票的市场价格在第1年年初时为100元，到了年底股票价格上涨至200元，但时隔1年，在第2年年末它又跌回到了100元。假定这期间公司没有派发股息，其算术平均收益率为 和几何平均收益率相等，且均能反应该投资真实状况。A. 错误
+ }$ `: q# t. p2 g& }! \, G; @ VB. 正确
: C8 N# k8 q9 O8 M1 [$ Q/ R* b' m 满分：2 分% z) }9 }. H* g8 T/ I2 O( v% ~
12. 证券投资基金按组织形式，分为契约型和公司型。A. 错误
7 r2 m1 g( X6 E5 }, P' ZB. 正确$ q, o/ p8 T1 P3 _+ b
满分：2 分
: K S# t( K& K2 H; T13. 经纪业务是指充当投资者买卖证券的中介、为投资者提供买卖决策建议等服务，并收取交易佣金的业务方式。A. 错误
O1 m: `0 `+ U# o4 F1 |B. 正确
) T# k7 L# K) N) \/ x( o" Y3 r 满分：2 分
c3 {6 P; \3 Q- x% ^; [6 Y14. 不同的统计数据对经济周期变动的灵敏度有差异，但在反映周期变动的趋势上也是不一致的，因此经济周期变动不能成为基本分析中的内容。A. 错误! G, s! C8 Z+ k6 H& T
B. 正确
/ F9 O8 L2 O8 C- v 满分：2 分
$ c5 i9 S7 s/ ]4 J9 n15. 某5年期国债的收益率为5%，具有相同息票率的某5年期公司债券的收益率为10%，那么，它们之间的收益率差额为5%。A. 错误+ r3 H p8 T9 m: x
B. 正确1 h3 `6 p: \ d3 b3 `7 A
满分：2 分
+ }9 |( k6 R& p6 F! J- m4 |5 g; k7 b8 J' E8 B' U6 T% g9 b" y
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2 [7 V; x0 B* r7 ? j* a- p- g |
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IP卡
狗仔卡
发表于 2015-2-11 16:38:20
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
客服一
