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16春《证券投资与管理》作业3




一、资料来源（谋学网www.mouxue.com）（共 18 道试题，共 90 分。）

1.  特雷诺指数是____。
. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
. 连接证券组合与最优风险证券组合的盲线的斜率
正确资料：
2.  证券组合管理理论最早由美国著名经济学家____于1952年系统提出。
. 詹森
. 特雷诺
. 夏普
. 马柯威茨
正确资料：
3.  下面四个图形中，唯一只被当作中继形态的是: ▁▁▁▁。
. 旗形
. 楔形
. 菱形
. 直角三角型
正确资料：
4.  适合人选收入型组合的证券有____。
. 高收益的普通股
. 优先股
. 高派息风险的普通股
. 低派息、股价涨幅较大的普通股
正确资料：
5.  某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化。我们可以判断这种证券组合属于____。
. 防御型证券组合
. 平衡型证券组合
. 收入型证券组合
. 增长型证券组合
正确资料：
6.  下面不属于波浪理论主要考虑因素的是: ▁▁▁▁。
. 成交量
. 时间
. 比例
. 形态
正确资料：
7.  在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么____。
. 甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
. 甲的收益要求比乙大
. 乙的收益比甲高
. 相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
正确资料：
8.  假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52。那么：▁▁▁。
. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
正确资料：
9.  下列说法正确的是：▁▁▁▁。
. 分散化投资使系统风险减少
. 分散化投资使因素风险减少
. 分散化投资使非系统风险减少
. 分散化投资既降低风险又提高收益
正确资料：
10.  夏普指数是____。
. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
正确资料：
11.  避免型证券组合通常投资于____，这种债券免交联邦税，也常常免交州税和地方税。
. 市政债券
. 对冲基金
. 共同基金
. 股票
正确资料：
12.  确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的____。
. 投资原则
. 投资目标
. 投资偏好
. 投资风格
正确资料：
13.  久期的概念最早来自____对债券平均到期期限的研究。
. 麦考莱
. 特雷诺
. 夏普
. 罗斯
正确资料：
14.  ____描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的 影响。
. 凹性
. 凸性
. 曲率
. 弹性
正确资料：
15.  某投资者买入证券每股价格14元，一年后卖出价格为每股16元，其间获得每股税后红利0．8元， 不计其他费用，投资收益率为____。
. 14％
. 17．5％
. 20％
. 24％
正确资料：
16.  当____时，应选择高β系数的证券或组合。
. 市场处于牛市
. 市场处于熊市
. 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
. 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
正确资料：
17.  完全正相关的证券和证券，其中证券的期望收益率为16％，标准差为6％，证券的期望收益率 为20％，标准差为8％。如果投资证券、证券的比例分别为30％和70％，则证券组合的期望收益为 ____。
. 16．8％
. 17．5％
. 18．8％
. 19％
正确资料：
18.  关于证券组合的分类，下列哪些分类是正确的？▁▁▁▁。
. 保值型、增值型、平衡型等
. 收入型、增长型、指数化型等
. 激进型、稳妥型、平衡型等
. 国际型、国内型、混合型等
正确资料：



16春《证券投资与管理》作业3




二、资料来源（谋学网www.mouxue.com）（共 2 道试题，共 10 分。）

1.  证券组合管理的基本步骤包括____。
. 确定证券投资政策
. 进行证券投资分析
. 组建证券投资组合
. 投资组合的修正
正确资料：
2.  在构建证券投资组合时，：投资者需要注意____问题。
. 个别证券选择
. 证券投资分析
. 投资时机选择
. 多元化
正确资料：

lele15702

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