[四川大学]《商业银行管理1289》18秋在线作业1（100分）

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【奥鹏】[四川大学]《商业银行管理1289》18秋在线作业1
试卷总分:100    得分:100
" E" U- D1 O- ]第1题,金融市场是利率的变动使经济体在筹集或运用资金时可能遭受到的损失是指(     )。
A、国家风险
3 f- a, G( J) Q& W& ~; mB、利率风险
/ s; O- ]. j! \+ `) w$ jC、信用风险
D、流动性风险

+ O- ?9 u- N% o6 I" b

第2题,存款保险制度要求商业银行按存款额的大小和一定比率缴纳(     )给存款保险机构。
A、保险费
8 u( A1 }7 w; |  i% dB、准备金
C、黄金
D、风险基金

! C8 P! F) c) p1 c9 W6 I
7 Z9 }0 x5 s8 N8 e6 \. p4 L1 l( V
第3题,市场利率的复杂多变给银行固定收益的证券和固定利率贷款的管理带来很大困难,如果利率上升,则(     )。
: b7 ~9 B  ^3 ]# }A、固定收益证券和固定利率贷款的市场价值就会上升
B、固定收益证券的市场价值上升，固定利率贷款的市场价值就会下降
C、固定收益证券的市场价值下降，固定利率贷款的市场价值上升
D、固定收益证券和固定利率贷款的市场价值就会下降
0 ?) C7 D8 ?) `+ {! F3 i


( D- c9 w- d' g; N第4题,银行服务的原则有(     )。
7 [# _& k& D' ~4 W( KA、先到者先接受服务
B、公平原则
7 k$ V3 U' L& C; @, GC、效率原则
D、最优化原则
' d4 ]/ P1 r; k# w& F' I
7 Z5 {" s, S) l0 p" V) z) u  e3 D- w

第5题,为了使资金分配战略更为准确,许多商业银行使用复杂的数学模型,其中运用最为广泛的是(     )。
: v0 }  l( F  ~A、资金总库法
B、线性规划法
C、资金分配法
8 v* [% m) E* Q  u5 O6 tD、缺口管理方法

! q2 r; n& o& Q; h* q# p

! q7 b" e, ]% Y3 A7 b: [: ?# N4 B6 Q第6题,一种把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是(     )。
A、时期
1 l9 e6 ?1 L/ b  y  C) i" ], VB、久期
C、短期
D、久期缺口

6 `2 S$ v4 v5 i: _' P+ s

7 i0 R: L7 M5 ?* e) X' U: S第7题,商业银行风险管理的首要目标是(     ),并在此基础上实施检测和控制。
A、测量风险
  [+ d$ V+ T& z* ZB、识别风险
6 h( T( j/ F: N2 H: T! EC、估计风险
D、评价风险
4 q# o  w( R$ y
4 G" v, i0 E# _
& E- r$ S* w" R1 o. c, }( S8 p
第8题,评定潜在损失的具体数值,就必须指定一个容忍度,在5%的容忍度下VaR为100,则可知未来损失超过100的概率是(     )。
* B6 S1 v; t1 ]: EA、95%
7 C4 A0 I8 ^# gB、20%
C、5%
1 w8 l/ M" `: f. \- MD、10%
) E0 J8 m  K+ H& P; c  _
8 G( W& j" Z/ u7 E) C9 l) i

) f$ }# q6 H7 y; o. w第9题,新的组合管理技术强调改善组合的(     )以及实现这些目标的方法,强调在客户和行业之间重新分配(     ),做到降低风险的同时不牺牲利润。
+ W" T. q* v) U- f# e8 oA、风险回报，风险总量
B、风险收益，风险总量
C、风险敞口，风险收益
D、风险回报，风险敞口
; E3 M: p+ T: A7 d6 G1 Y9 M  v


第10题,资本与总资产比率和资本与存款比率相比,克服了(     )的不足。
# l4 o& L7 v$ G' S8 LA、没有考虑资金运用
! s& ]$ f! b3 z( F$ uB、没有反映银行资产结构
% r% k9 L9 [+ e  N9 {% uC、没有考虑风险
D、没有考虑商业银行经营管理水平
) x+ V7 r+ ~* q5 D

7 m/ C! Z0 Q2 E& H: k
# \1 X+ s6 z5 F2 n7 x第11题,现金资产管理的首要目标是(     )。
A、现金来源合理
B、现金运用合理
1 Q4 W: R2 R- L7 O: WC、将现金资产控制在适度的规模上
: k, ?; }. O3 h/ BD、现金盈利
9 f) p. q- ~/ C! z

4 d( t1 H1 m0 D8 j7 R( r
第12题,资本盈余是指发行普通股时发行的实际价格高于(     )的部分。
A、发行的预计价格
4 f* @1 B7 |& U: XB、票面价值
6 }# h3 Y& T! RC、实际价值
  X1 x0 R# q5 p3 ~2 {7 \D、每股净资产
- E& g: f( V. [  G+ M4 n

& T! P+ ~! d, `# E
第13题,金融体系的最后贷款人是(     )。
A、中央银行
: e7 R7 e' }8 V, w; D2 }1 J& fB、商业银行
C、保险公司
D、证券公司

7 d2 ^1 I0 d0 a  K9 {+ F% @
( D% R. ]9 F4 H. d3 x8 q, d7 j
第14题,贷款的发放与收回对超额准备金的影响主要取决于(     )。
A、贷款的运用
+ H9 q9 j3 q# r3 Q: A2 nB、贷款使用的范围
) C1 p4 t' L' P0 S; h8 K6 B! n: m$ \C、贷款的发放
6 N# W/ s" k; s$ F+ YD、贷款的收回


9 |: y9 Z, \7 d; r( u% j9 Q
第15题,假设有一面值为1 000元的中期国库券,期限为3年,息票率为10%,每年年末支付一次利息,债券的当前市场价格为1 000元。该债券的持续期为(     )。
A、2.74
B、3
0 Z" m" W  e3 P+ v5 Q. v0 ^$ ~' {; b' I& qC、2
D、2.57

* o" }6 n' Q4 B4 w# f, K

第16题,阶梯期限投资策略与杠铃投资策略相比(     )。
1 V& w7 S% f% g+ i1 lA、前者收益不低于后者
( \/ O! r9 w. h' L( K" c4 AB、后者收益不低于前者
1 g) }( `- g; ^! Z6 lC、前者成本高于后者
6 Y2 ~; K/ j; C9 C- K8 }* h5 pD、后者成本高于前者



第17题,银行组织资金来源的业务是(     )。
9 B, Y' n7 p5 Y' Z3 R. _A、负债业务
3 E7 `) q) m2 ^3 P! X; {- {5 @3 yB、资产业务
6 ~+ Q' K" g' G1 X) MC、中间业务
, z( q- \! {6 ~8 o0 O: @" I* nD、表外业务



. A$ \$ ^& k" {7 ?! b第18题,巴塞尔委员会认为属于操作风险的有(     )。
  g' q4 T% ?( m; ~A、声誉风险
8 Y. l' b4 f" K+ B( y/ iB、法律风险
9 S6 D# I7 e1 N, gC、竞争风险
2 e8 U7 D9 _( T  F) q9 OD、策略风险
8 N/ a; |0 [8 T; O2 w0 H2 z6 }8 k
( C$ j$ J8 Q: @! N

+ r" ~; q" v2 P6 m" W% i4 F$ X第19题,持续期最初由美国经济学家(     )于1936年提出这个概念。
A、卢卡斯
4 \. S5 p% L6 v# ?: ?1 q0 OB、马尔科维奇
C、麦克莱
7 i7 g' E" x7 m; q3 Q7 YD、法玛

3 r8 T/ D4 W, g! ~: Y1 [1 S  @' E
- Z9 a" H. [. H5 n7 B/ a
第20题,最主要、最广泛的国际结算方式是(     )。
A、汇款
B、托收
C、信用证
D、保付代理
- b& ?0 p2 U9 T0 L$ c2 `9 |
$ `8 t4 t) _4 v' R& V
" h# G8 T+ ]8 A- p" R0 v
; j& y( o( j( g( d9 ~0 W第21题,商业银行的特殊性主要表现在(     )。
A、商业银行的经营对象和内容具有特殊性
, Z7 B& N/ ]' W2 v4 @B、商业银行对整个社会经济的影响以及所受的社会经济的影响具有特殊性
C、追求利润最大化
4 n+ t: v$ F8 m; ^D、商业银行责任特殊
; @  f% v8 P2 y: G9 @,B,D
. i. ^7 Y  z/ ]4 G

2 b/ I* g' S1 y8 E4 P第22题,下面属于银行存款形式的有(     )。
+ D2 m, S! ?5 l% W& ?. ~A、活期存款
B、储蓄存款
C、可转让支付命令账户
D、货币市场存款账户
8 k: {8 _9 H* n2 r* K- U' g,B,C,D
' T: }9 V. C8 K8 v- U7 O1 h5 @7 y
/ V& W+ ?$ k% ^. s! X; E
4 ^( M& ~1 M; H& z: F8 E第23题,现代银行中介理论讨论银行本质的主要方面是(     )。
1 n& `9 i" ?4 O+ g# @4 hA、资产
B、负债
  G7 N$ C/ [# \; T1 Q  tC、契约
D、信息
,B


0 F: G+ D% E  j1 ~第24题,在资产管理理论的发展过程中,先后出现三种不同的主要理论思想,分别是(     )。
A、商业贷款理论
B、资产转移理论
' Y7 S, ?* E* e9 \7 qC、预期收入理论
D、负债管理理论
,B,C
% S7 x+ L& ]6 s4 ]

9 p  ?0 d2 M8 n3 u第25题,银行业务账户包括(     )。
A、债券
' [" \1 ~$ `' kB、存款
C、贷款
$ b" Z/ m( O9 [) l+ T) OD、证券投资
,C,D
$ n: n( t, t6 y0 w7 ?. m2 E- @8 D8 z
- g" m4 x3 V6 V1 @3 b, _; @+ z
第26题,商业银行的一级储备主要包括(     )。
( l2 }6 X! x+ h. e' |# s* xA、库存现金
7 ?4 f3 t; }, U8 u0 Q( \B、在中央银行存款
C、同业存款
D、收托中现金
,B,C,D
6 q! e' e; i1 I5 u
: A" Q. d3 b1 V% N, w) p$ k) T
第27题,损失准备金主要分为(     )。
A、存款损失准备金
B、不会削弱股东的控制权
" s" M" T& g) n6 B- jC、可使股东免予纳税
+ i5 p$ L7 E! u; r  rD、是每年末分配利润累积而成的
,C,D
# @7 F2 }/ j! Y: ~6 g

6 H: \( _& z8 [5 _6 x! e. r; j第28题,根据《巴塞尔协议》,属于核心资本的有(     )。
A、永久的股东权益
B、普通呆账准备金
C、公开储备
7 R# c0 J5 s  {( U9 DD、重估准备
& u, w: H# e2 t5 F,C

8 @- N- c1 Q; V
第29题,杠杆比率主要包括(     )。
! A, W2 r& n3 I5 e* jA、资产负债率
B、权益负债率
C、股本乘数
  U# w9 s; f* N$ }D、股本长期负债率
' A" W& A0 ~/ n. Z4 v,B,C,D
" n) h; R) T2 r% E. }+ h
. [5 I  @% {1 }) s: N2 c/ H) S
/ L4 i$ D; X/ x第30题,传统的现金来源有(     )。
A、备用金
B、银行投资的各种短期证券
9 w8 a7 U5 P8 j- LC、银行通过各种途径拆入的现金
7 X: j1 s0 D+ }+ }/ T" K* W: XD、存款
- i1 M% @7 d6 u# Y% P; v( x3 H* G,C
+ \+ H+ E) g8 v2 |$ S! i
; d+ c" _3 Y) [& ~
第31题,商业银行持有二级准备的主要目的是在必要时出售这部分资产而获取流动性,并非由此取得利润。
T、对
F、错
正确资料:T
. g/ }9 w6 M& P; u

第32题,次级债券对银行风险的抑制作用普遍被认为劣于股权资本。
T、对
2 `5 l/ z- r4 R1 ]$ g( MF、错
正确资料:F


5 k* X0 h+ v, Y% I* }第33题,预期收入理论强调的是贷款期限与贷款流动性之间的关系,而不是贷款偿还与借款人未来预期收入之间的关系。
T、对
F、错
' h. G5 a; y) Q% ]正确资料:F
) o# c5 ]% Q5 b, K/ y. w; p6 {6 Y5 y  N

+ P! m; |( t3 c- c第34题,在银行存在负缺口和资产敏感的情况下,如果利率下降,由于银行资产收入的下降多于负债利息支出的下降,则净利息减少,银行净利息收入减少。
5 S& _0 m$ O$ ~( E/ y  T7 AT、对
F、错
正确资料:F
$ o; J  |, \, I! P
9 N' s6 N: A# Y5 H$ Z, N  H5 _
. X! n# z1 S! \4 H* d第35题,负债管理使商业银行降低了流动性资产储备水平,扩大了收益性资产,提高了资产的盈利能力。
5 Q9 e7 T1 g/ [! w* a6 s/ |T、对
4 ?% d5 }0 l5 oF、错
9 c, G( Y1 g6 T, _正确资料:T


# J) O: _7 L+ r! ~# i3 \第36题,商业银行的资产质量较差,所承担的风险较大,那么其资本需要量就要相对低一些。
T、对
F、错
正确资料:F
- ^  S' h/ t) q3 Z. k
! q: n- t# R. S
) u$ ?4 D6 n5 j- o! ]. ?; h- j) d$ e8 I第37题,担保贷款是指只以信用作为还款保证的贷款。
T、对
F、错
正确资料:F


第38题,库存现金越多,流动性越强,则盈利性越差。
T、对
; @8 i2 r+ q+ \( I, Q* Z5 |. w: hF、错
5 z) y( H( [5 l3 ^+ @正确资料:T
' m: _6 n6 K  ]4 k& |* r

5 T! e2 [* F( [第39题,利率预测方法通过不断预测利率变动情况,通过随时改变银行所投资证券的到期日来获得最大盈利。
9 J5 r* w& z- a( A7 h  eT、对
  K( [' S6 D, e8 VF、错
正确资料:T

9 o. U- a8 {( r. i& Z. F6 Z$ U, v
. |4 i1 P, x2 {6 A- [% a第40题,中央银行为使银行避免高的流动风险,对活期存款都规定了较低的准备金比率。
T、对
F、错
9 P1 \, J+ @. H" O正确资料:F

0 A. f" {3 }: U: r0 C" l1 w" a
# ^/ z) Y4 f1 {0 C  Q) |
2 L3 E. ~' k( q( @! A) ?9 o

; e6 C- y- X* _% _


0 B4 o+ r% V; e& G. H



$ B0 _& I& `/ P/ @+ K
2 m$ x4 P0 e& m