[四川大学]《商业银行管理1289》18秋在线作业2（100分）

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【奥鹏】[四川大学]《商业银行管理1289》18秋在线作业2
试卷总分:100    得分:100
( r1 n' N1 \  A0 \第1题,借贷双方产生借贷行为后,借款方不能按时归还贷款方的本息而使贷款方遭受损失的可能性是指(     )。
A、国家风险
/ ~5 L% g# R7 `; N4 H+ A* ]B、利率风险
! [0 K6 R- L& z$ BC、信用风险
2 `0 Z: X5 {6 Y' QD、流动性风险

  K4 L. n3 R1 I: P) i, M6 _
+ H! v8 Y" Y- J2 ?- N. ?# d! C: f
第2题,我国的中央银行是(     )。
6 R( Z, r$ S$ b; n% x+ M) DA、工商银行
B、中国人民银行
/ C: |. d# g9 d* t) ?, kC、建设银行
& _2 `0 i- V8 x4 U- ^9 [9 p$ W! TD、中国银行
. T# f# E( x9 k( w5 _) c8 d* y: c1 p


第3题,按各种业务和金融资产的风险量或潜在经济价值的变化,计算出其用以防止亏损所需要的资本量,再按该资本量计算的收益率评价银行绩效的方法称为(     )。
! w, W7 e9 B9 }" z# k" ^A、三因素的杜邦分析法
B、两因素的杜邦分析法
C、比例分析法
# E5 V4 \& Y8 L# o6 uD、风险调节资本收益率


$ H- b" y# j" |! k6 J
第4题,传统理论认为商业银行产生和发展的理论基础是(     )。
A、契约理论
5 H8 v0 s7 Q" T; k' D0 H* BB、信息优势
C、交易费用理论
$ {% ^- U1 Q4 T) HD、资产理论
& f- X4 t4 ]2 z2 |( X; a


第5题,用借入资金满足短期流动性需要,也就是说,用借入资金补充一级准备,以满足存款的提取和增加的贷款需求的管理方法是(     )。
  [5 B1 P+ `* `6 ^5 I0 O6 U/ zA、线性规划法
B、储备头寸负债管理方法
C、资金总库法
! q' G( {8 \: C0 R* g0 XD、全面负债管理方法
* m# @9 h. B" ?+ {3 z! r. ?1 i% a

- I+ m  [# s4 Z4 b
+ h7 G8 L& g+ [5 V& S& p$ L第6题,根据对利率变化趋势的预测,相机调整利率敏感性资金的配置结构,以实现利润最大化的目标或扩大净利息差额率的管理方法是(     )。
A、资产管理
B、负债管理
C、利率敏感性缺口管理
D、久期缺口管理
3 W% Y" w) J  f: j* U& ?
5 e; D5 ^. A' R) J
5 J! u/ x5 E' A; x7 p9 M! r7 J, t
% ?4 Z9 `: f7 {5 j7 T第7题,操作风险主要在两个层面上出现,因此分为(     )。
A、清算风险和交割风险
1 x9 d' g; N3 T( Q! b& ^B、主观风险和客观风险
C、组织风险和技术风险
D、交易风险和监控风险

' G9 f2 [! s3 {! c
5 {0 C/ g) Y; r+ g# e
" \- Y1 W6 ]5 S" X* x第8题,商业银行可以利用(     )来降低或消除因挤兑风潮而使银行倒闭的危险。
4 N5 l9 c1 {, QA、事先与客户签订合同
B、巧妙利用同业拆借
1 F' t/ g6 T" t" F0 {7 t: Z2 PC、存款保险制度
! L$ B; q, R/ W/ ]D、提前宣布破产保护


  X9 M7 P# s8 `2 ]
第9题,银行维持适度现金资产存量的必要保障是(     )。
A、适时灵活地调节现金资产存量
B、现金来源合理
C、现金运用合理
D、适时灵活地调节现金资产流量

* o0 P8 p% b) X% x

第10题,假设有一面值为1 000元的中期国库券,期限为2年,息票率为10%, 每年年末支付一次利息,无风险利率为15%,债券的当前市场价格为(     )元。
2 o+ o; k3 j$ RA、918.71
B、1000
C、847.22
) _3 r: t! q% UD、869.56

0 u4 C) ^. L. E: \. ~  s3 L

第11题,稳健型投资策略不包括(     )。
A、杠铃策略
+ ?0 l$ z  Q4 O/ t% Y* r$ ^9 c, lB、前置期限策略
# i( i- I, E  _C、后置期限策略
2 \6 I' j5 B' [. k) |+ ]D、证券转换策略
, O* r8 R+ L, J: v$ U0 I  \# @! ?
0 u# ]; l) x# ]* B

& e! |) M: O# y* g/ m第12题,商业银行主动通过金融市场货直接向中央银行融通资金采取的形式是(     )。
A、存单
B、非存款负债
C、货币市场存单
- k- w* q5 m+ U3 D$ e) [- FD、协定账户
: v: Q+ J& M1 ~! `& z5 e
- h# Q7 `/ y1 _3 ~5 ^/ P8 i
; n( e5 e, k4 k9 C5 d
* {/ I: O& I" B" x# r* V9 p第13题,收益曲线是其他条件相同时,(     )所决定的点的连线。
A、利息与本金
B、利息与期限
C、利率与期限
3 m5 H2 q+ {3 s  w! p& U4 pD、利率与本金


8 N# b, x. Q( I: S
1 |2 W4 b8 G) ~) ?第14题,(     )的收益曲线表明随着期限的增加,利率也增高,且短期利率低于长期利率。
A、平坦型
5 C2 n: B0 Z- }& mB、上升型
  q& u! ?6 G9 @7 b- ZC、下降型
4 u3 L7 T3 u' S' aD、以上都对

9 T8 o7 h( B; |; S, p: z' W7 g6 f) D

6 ]1 k' E. H6 U7 g0 U第15题,利率上升较大,使用持续期计算的债券价格变化值会高估,这一现象是由(     )造成的。
6 |' M2 r' i# B7 n  VA、凸性
B、凹性
8 T( G& ^+ B- [9 C; D( {C、敏感性资金缺口
D、持续期缺口

0 c# L( n9 e- y1 `

第16题,主要由外部因素引起的操作风险属于(     )。
9 h0 H( S7 h" `5 e4 MA、操作性杠杆风险
! i, k* y, m6 n& Z% Q+ SB、外部事件风险
C、操作性失误风险
D、系统事件风险



第17题,西方商业银行通过发行短期金融债券筹集资金的主要形式是(     )。
A、可转让大额定期存单
% b3 A5 ^( S2 b& g2 |B、大面额存单
$ ]3 y/ f2 y6 A* e3 e1 tC、货币市场存单
& q9 x! E; k# k- Y# \D、可转让支付命令账户
& t! m2 L4 g/ J4 a


第18题,下列不属于一般性金融债券的是(     )。
9 K" v- o, a& {A、信用债券
B、普通金融债券
* I: d, Y% R3 nC、资本性债券
7 ~: w1 k' n( I  gD、担保债券
# `1 b4 N" s, k0 @
  E0 A2 O# T1 n! f. w& }- ]0 U

第19题,期货交易与期权交易相比有很多相同点,下面叙述错误的是(     )。
A、都为了规避利率、汇率等变化带来的风险
B、都需要双方签订正式的合约
& b! F/ i  ]! r- |, Y4 E8 S/ `C、结算时都按照事先约定好的利率、汇率
D、到期都要按约定完成货品或货币的交易
$ d7 Y5 t3 r1 t$ W* {# j

1 S; k5 y! T' N, u$ [5 P
1 m+ W; Q$ M; e# i8 t第20题,当持续期缺口为负时,利率上升,净收益(     )。
A、上升
B、下降
C、不变
D、以上都有可能

/ E4 @5 f: e! l$ u; U9 t8 W
8 l4 ?6 a2 W0 W; F  @
第21题,商业银行的职能有(     )。
1 k* }( O! @* \  cA、信用中介职能
B、支付中介职能
1 ~8 t" S) u! Q# L# B. OC、信用创造职能
D、金融服务职能
,B,C,D

( ~  q9 t" v% M! T
第22题,使银行失去流动性的原因包括(     )。
) v; Z' w# q- L/ z# U4 b( f, iA、提高准备金比率
B、存款额下降
C、经营管理失当
D、公众对银行体系失去信心
,D
" Z* R# X2 |# K0 h

第23题,在商业银行经营中,由于信息不对称而导致风险发生,包括(     )等几种情况。
A、借款人的道德风险
B、银行经营者道德风险
  H6 }) {' v* o( K" ?2 s8 I( ?, I% p, QC、银行自身的道德风险
D、逆向选择
,B,C,D

+ X9 `* M  \. J2 V' [
5 ^# t3 P" u0 m* b4 O3 `第24题,资本充足性的含义是(     )。
A、资本多多益善
* y) S4 `+ A: F6 n- }, }, |; ]B、资本适度
; F2 h( s6 t% F' j# [7 a3 S+ aC、资本构成合理
D、最适度的资本可准确无误地计算出
,C
  ^0 R  I0 g6 |- s% ]' L

第25题,抵押物处分方式主要有(     )。
A、拍卖
B、转让
C、直接出售
D、兑现
,B,D

6 n/ ~: x. {7 n5 W- s; {' S# m5 B
) u6 ]* r* s+ s$ d第26题,商业银行中长期贷款发放量增加的弊端在于(     )。
( V! P8 x; X1 _! H9 a: C) t; o# jA、资金被长期占有
8 e, c! d6 k2 f5 J& qB、流动性差
C、风险大
D、盈利少
* k3 a' I' h. ~  |! k! O) j,B,C
  `( `5 J4 @7 k( Y! ~

* ]$ p+ p" r2 R" t) W( K/ p第27题,商业银行头寸调度的重要渠道,也是商业银行的二级储备的是(     )。
7 h. Y4 Z9 N; {+ \A、短期证券
B、商业票据
C、长期投资
/ D# H7 j. g* bD、同业拆借
, D; h: v+ C; C! ]$ k# c6 T,B
/ M' P" i5 {6 @# y6 z/ h

第28题,下列属于商业银行对借款人"5C"评判指标的是(     )。
A、品德与担保
B、资本与能力
1 t( w  D, U: mC、环境条件
$ |7 r+ j' j4 xD、借款用途与声望
; J$ g- O9 p; s, {0 f; j) r. g. m,B,C
* D3 I" \) Q  @( z
+ p3 p* u9 A) @  A6 l- R
2 I* x' n* }! R. Q8 `! g7 L第29题,下列属于《巴塞尔新资本协议》中操作风险计量方法的是(     )。
A、压力测试法
B、标准法
C、基本指标法
D、高级计量法
,C,D
6 {; P6 Q+ w5 m7 |
% q7 H4 m: L, m  D8 T
第30题,利率敏感性缺口模型的缺陷有(     )。
A、如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失
8 f8 k/ }$ |, }9 w% p: n0 z) yB、银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性
- I# d( R+ R! a/ tC、未考虑银行资产的市场价值变动情况
D、资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化
,B,C
( F  t! p3 ?4 w3 u
  q5 E4 z3 W7 X
. `) V0 z5 g; O- M+ N( Q第31题,存款人手持通货的增长必然会导致货币供应量的减少。
* R( |, o" P; D# R/ W1 t5 LT、对
# f) U3 P% e+ s- E- T1 SF、错
% V" N6 ]6 E7 \9 B正确资料:T
% [, g$ W: n! h% @
1 ?. L& ?- b' q  G6 _7 _" b( T
8 w. f" t& c  ^" M6 E第32题,公众对银行的高度信任仅取决于银行资本的数量。
  s. V  W( j' M# CT、对
' A, Q: }" W' F1 ]F、错
正确资料:F
  A! G5 p- o& j+ t: Z, _( Q

, X& Z1 r+ S( `( z* E第33题,在短期内,当优先证券的金融成本低于银行普通股票的收益时,发行优先证券可以防止银行普通股票单位收益率的下降。
T、对
% I2 U" H9 t, C" yF、错
  k5 o) D) c: W1 f5 _3 Y正确资料:T
* U( O0 S, f% Z' v
$ i$ _: ]% Z% N' E
第34题,适度的流动性是银行经营成败的关键环节,同时也是银行盈利性与安全性的平衡杠杆。
7 K" W1 G. u- U* [" E0 m1 @% YT、对
( `$ e% L' ^  p9 K8 e% y9 N# _- fF、错
正确资料:T
3 m0 n6 a" t2 s# W' B
6 i" |, \7 y7 m
. u2 ~3 S' o. @. L! X第35题,对于向上倾斜的收益率曲线来讲,零息票收益率曲线在附息票收益率曲线的下方,而对于向下倾斜的收益率曲线来讲,则相反。
T、对
1 _, D7 B5 ^  V# r3 F6 m& mF、错
. \/ a6 }  E, L" z: I正确资料:T
7 a6 ?" v( x" T

6 p* h+ D4 N4 `- i8 c; ?/ N1 K第36题,存款是银行的被动负债,存款市场属于银行经营的卖方市场,而借入负债则是银行的主动负债,它属于银行经营的买方市场。
% W+ L4 ]7 l! }T、对
F、错
正确资料:F

  w* u5 w8 ~) Z- @/ ]2 o
第37题,负债成本率越低,资产活动的必要收益率也就越低,银行从事资产活动的盈利能力就越强。
T、对
F、错
/ q- ^5 X: O( j正确资料:T
; r/ e/ u0 e8 I8 E/ l* Z

第38题,对固定收入的金融工具而言,市场利率与金融工具的现值呈现反向变动关系。
T、对
9 s% g. c. [8 d' j* oF、错
正确资料:T
, k! i  |, y# t7 o$ e2 b. u8 W) n9 R

1 }& W; A, G& W$ S. c) O第39题,金融全球化是指全球金融活动和风险发生机制逐渐趋同的过程。
$ l3 v% h6 m" h* E. ^- nT、对
  y: E4 p9 d% b& {& P$ SF、错
正确资料:T

0 c" f2 d4 S/ }' L
5 Z, O. D8 _7 i$ R4 }- D' k- D+ R第40题,银行进行证券投资时,只要考虑单个证券的风险以及全部证券的组合风险即可。
T、对
F、错
+ |6 \4 N/ y4 f8 N( A8 c正确资料:F

4 I  h& W. `: ~' d1 d# T$ M


$ @0 g: K0 ?" x5 |3 a. P, D

+ M# ]/ _: W: M! s1 J  g4 {

* |6 E1 g! Q& `. Y1 W: i

$ t( j9 k4 V" O7 u6 B9 `6 Z



$ ^% T2 `+ }5 g) P- V& v