19春东财《基金管理X》在线作业二14

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【奥鹏】[东北财经大学]东财《基金管理X》在线作业二
试卷总分:100    得分:100
第1题,根据发行者的不同，可以将债券分为政府债券、企业债券、（）等。
A、金融债券
B、长期债券
C、短期债券
D、低等级债券
正确资料:


第2题,关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。
A、特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B、特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C、特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差
D、特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
正确资料:


第3题,情景综合分析法的预测期间在（       ）年左右。
A、2～4
B、3～5
C、2～5
D、3～4
正确资料:


第4题,在基金份额发售的（）日前，将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。
A、1
B、2
C、3
D、4
正确资料:


第5题,假设其他因素不变，久期越（      ），债券的价格波动性就越（    ）。
A、大，小
B、大，大
C、小，不变
D、小，大
正确资料:


第6题,专业基金销售机构申请基金代销业务资格的主要出资人是依法设立的持续经营3个以上完整会计年度的法人，注册资本不低于（）万元人民币。
A、1000
B、2000
C、3000
D、4000
正确资料:


第7题,（ ）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息。
A、强势有效市场
B、有效市场
C、半强势有效市场
D、弱势有效市场
正确资料:


第8题,( )就是股票的市场价格反映影响股票价格信息的充分程度。
A、市场灵敏度
B、市场有效性
C、市场长期性
D、市场有机性
正确资料:


第9题,基金管理人应当在每个季度结束之日起()个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
A、10
B、15
C、20
D、25
正确资料:


第10题,（ ）是指选定一种投资风格后，不论市场发生何种变化均不改变这一选定的投资风格。
A、消极的股票风格管理
B、积极的股票风格管理
C、稳定的股票风格管理
D、稳健的股票风格管理
正确资料:


第11题,证券投资基金起源于（）的投资信托公司。
A、英国
B、美国
C、法国
D、荷兰
正确资料:


第12题,（    ）是指内部控制制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终 。
A、合法性原则
B、完整性原则
C、有效性原则
D、审慎性原则
正确资料:


第13题,（）是指资产以公平价格售出的难易程度，体现投资资产时间尺度和价格尺度之间的关系。
A、资产的流动性
B、资产的收益性
C、资产的风险性
D、以上都不对
正确资料:


第14题,投资组合管理中的核心环节是（       ）。
A、投资风险控制
B、投资组合风险预测
C、资产配置
D、资产风险控制
正确资料:


第15题,（       ）既可以突破基金代销网点覆盖地域不足的限制，又可使客户足不出户就能得到基金开户、申购和赎回的便利，大大改善了基金投资环境，受到广大中小投资者的欢迎。
A、基金管理公司直销中心
B、网上交易
C、利用交易所交易系统平台
D、证券咨询机构和专业基金销售公司
正确资料:


第16题,债券基金主要的投资风险包括()。
A、利率风险
B、信用风险
C、提前赎回风险
D、通货膨胀风险
正确资料:,B,C,D


第17题,基金募集申清核准的主要程序和内容包括（）。
A、对基金募集申请材料进行齐备性审查
B、对基金募集申请材料进行合规性审查
C、组织专家评审会对墓金募集申请进行评审
D、做出核准或者不予核准的决定
正确资料:,B,C,D


第18题,关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（        ）。
A、简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B、时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响
C、时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资
D、算术平均收益率要大于几何平均收益率
正确资料:,B,C,D


第19题,道氏理论认为市场波动可分为（    ）几种趋势 。
A、主要趋势
B、次要趋势
C、短暂趋势
D、上升趋势
正确资料:,B,C


第20题,基金产品设计中需要注意的是（    ） 。
A、要确定目标客户，了解他们的风险收益偏好
B、选择与目标客户的风险收益偏好相适应的金融工具及其组合
C、考虑相关法律、法规的约束
D、考虑基金管理人自身的管理水平
正确资料:,B,C,D


第21题,基金行业高级管理人员的基本行为规范包括（    ） 。
A、高级管理人员应当维护所管理基金的合法利益，坚持基金份额持有人利益优先的原则
B、高级管理人员应当具有良好的职业道德，勤勉尽责，切实履行基金合同、公司章程和公司制度规定的职责
C、基金管理公司总经理应当认真执行董事会决议，有效执行公司制度。基金管理公司副总经理应当协助总经理工作，忠实履行职责
D、基金管理公司督察长应当认真履行职责，对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核
正确资料:,B,C,D


第22题,经典绩效衡量方法存在的问题有（ ）。
A、CAPM模型的有效性问题
B、SML误定可能引致的绩效衡量误差
C、基金组合的风险水平并非一成不变
D、以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇
正确资料:,B,C,D


第23题,关于消极型股票投资策略的说法正确的有（ ）。
A、消极型股票投资策略以有效市场假说为理论基础，可以分为简单型和指数型两类策略
B、简单型消极投资策略一般是在确定了恰当的股票投资组合之后，在3～5年的持有期内不再发生积极的股票买入或卖出行为，而进出场时机也不是投资者关注的重点
C、指数型消极投资策略的核心思想是相信市场是有效的，任何积极的股票投资策略都不能取得超过市场的投资收益
D、基金管理人在实际进行资产管理时，会构造股票投资组合来复制某个选定的股票价格指数的波动
正确资料:,B,C,D


第24题,基金管理公司开展的业务可以包括（）。
A、公募基金管理
B、QDII基金管理
C、社保基金管理
D、特定客户资产管理
正确资料:,C,D


第25题,反映股票基金投资业绩的指标主要有（    ） 。
A、分红
B、净值增长率
C、已实现利润
D、净值增长率标准差
正确资料:,B,C