浙大10秋学期《金融工程学》在线作业

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浙大10秋学期《金融工程学》在线作业
单选题
1.套利者认为近期合约价格的涨幅会大于远期合约,买进近期合约,卖出远期合约的套利活动为( )。
A. 牛市套利
B. 熊市套利
C. 蝶式套利
D. 跨商品套利
资料：A
2.债券期货是指以（ ）为基础资产的期货合约。
A. 短期国库券
B. 中期国库券
C. 长期国库券
D. 中长期国库券
资料：D
3.可转换证券实质上是一种普通股票的（ ）。
A. 远期合约
B. 期货合约
C. 看跌期权
D. 看涨期权
资料：D
4.看涨期权的买方对标的金融资产具有（ ）的权利。
A. 买入
B. 卖出
C. 持有
D. 以上都不是
资料：A
5.买入套期保值者( )。
A. 仅指空头套期保值者
B. 仅指多头套期保值者
C. 既是空头,又是多头
D. 交叉套期保值
资料：C
6.如果某公司在拟订投资计划时，想以确定性来取代风险，可选择的保值工具是（ ）。
A. 即期交易
B. 远期交易
C. 期权交易
D. 互换交易
资料：B
7.期货交易的买方称为（ ）。
A. 空头方
B. 多头方
C. 头寸
D. 以上皆非
资料：B
8.金融自由化的纵深发展成为（ ）的直接导火索。
A. 金融管制
B. 金融创新
C. 金融改革
D. 以上皆非
资料：B
9.期货交易结算机构( )。
A. 是非营利机构
B. 是营利机构
C. 仅是卖方
D. 仅是买方
资料：A
10.认购权证实质上是一种股票的（ ）。
A. 远期合约
B. 期货合约
C. 看跌期权
D. 看涨期权
资料：D
11.由于卖出看涨期权的收入差不多能用于购买看跌期权，所以基金就不用另外支付费用来保护股价免受下跌的损失。这种期权交易的策略被称为（ ）。
A. 双限策略
B. 对敲性双头策略
C. 空头策略
D. 多头策略
资料：A
12.（ ）交易是指交易者在特定的交易所通过公开竞价方式成交，承诺在未来特定日期或期间内，以事先约定的价格买入或卖出特定数量的某种金融商品的交易方式。
A. 金融期货
B. 金融期权
C. 权证
D. 可转换证券
资料：A