19春《金融市场学(本科)》19年6月在线作业(100分)

奥鹏在线作业

试卷名称: 《金融市场学(本科)》18年12月在线作业-0001
1.如果市场是有效的，那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。
A.对
B.错
资料:-

2.货币市场共同基金一般属于开放型基金。
A.对
B.错
资料:-

3.某投资组合的预期收益率为16%，市场组合的预期收益率为12%，无风险利率为6%，请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为（  ）。
A.0.83
B.1.33
C.1.67
D.2.67
资料:-

4.6个月国库券即期连续复利利率为5%，1年期国库券即期连续复利利率为6%，则从6个月到1年的远期利率应为（  ）。
A.5.5%
B.6.0%
C.6.5%
D.7%
资料:-

5.成功企业的股票在很多年持续产生巨额收益，有违于效率市场假说。
A.对
B.错
资料:-

6.下列（  ）最不可能是基金投资的优势？
A.多样化
B.专业管理
C.收益率高
D.方便
资料:-

7.远期外汇的买卖价之差总是大于即期外汇的买卖价之差。
A.对
B.错
资料:-

8.对掉期交易说法错误的是（  ）。
A.可以用来充分利用套利机会
B.消除了对方的信用风险
C.能够代替两种市场交易
D.通常由一对即期与远期交易构成
资料:-

9.购买力平价理论认为，一国的物价变动是外汇汇率涨落的结果。
A.对
B.错
资料:-

10.证券的系统性风险又称为（  ）。
A.基本风险
B.可预测风险
C.市场风险
D.资产专有风险
资料:-

11.偏好停留假说认为，在其他条件相同的情况下，期限越长，收益率越低。
A.对
B.错
资料:-

12.金融市场的参与者之间是借贷或委托代理关系 。
A.对
B.错
资料:-

13.息票率为5%的10年期国债价格较息票率为6%的 10年期国债高。
A.对
B.错
资料:-

14.假设无风险利率为6%，某风险组合的预期收益率为12%，其β系数等于 1，则根据CAPM，该市场组合的预期收益率为（  ）。
A.4%
B.8%
C.12%
D.16%
资料:-

15.证券的预期收益率描述的是（  ）。
A.证券收益率与指数收益率之间的关系
B.市场组合是风险证券的最优组合
C.证券的预期收益率是其系统性风险的函数
D.由市场组合和无风险资产组成的组合
资料:-

16.根据CAPM理论，波动率越大的股票，期望收益率也越高。
A.对
B.错
资料:-

17.股价指数期货价格小于指数预期未来的点数。
A.对
B.错
资料:-

18.具有正的标准差的证券期望收益率应该大于无风险利率。
A.对
B.错
资料:-

19.预期假说认为，当收益率曲线斜率为正时，表示市场预期长期利率会上升。
A.对
B.错
资料:-

20.下列有关封闭式基金的（  ）说法最有可能是正确的。
A.基金券的份数会因投资者购买或赎回而改变
B.基金券的份数在发行后是不变的
C.基金券的价格通常高于基金的单位净值
D.基金券的价格等于基金的单位净值
资料:-