2020秋东财《基金管理》单元作业三-1

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资料来源：谋学网（www.mouxue.com）-[东北财经大学]东财《基金管理》单元作业三
试卷总分:100    得分:100
第1题,我国相关法规规定，基金管理公司的注册资本应不低于（）人民币。
A、8000万元
B、1亿元
C、12000万元
D、15000万元
正确资料:


第2题,在同一风险水平下能够令期望投资收益率（ ）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（ ）的资产组合形成了有效市场前沿线。
A、最大，最大
B、最小，最大
C、最大，最小
D、最小，最小
正确资料:


第3题,（    ）是指在债券出现暂时的市场定价偏差时，将一种债券替换成另一种完全可替代的债券，以期获取超额收益 。
A、替代互换
B、市场利率互换
C、税差激发互换
D、以上都不正确
正确资料:


第4题,（ ）适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大或改变资产配置状态的成本大于收益时的状态。
A、买入并持有策略
B、恒定混合策略
C、投资组合保险策略
D、动态资产配置策略
正确资料:


资料来源：谋学网（www.mouxue.com）,根据对（    ）的不同判断，可以将股票投资组合策略分为积极型和消极型 。
A、市场灵敏度
B、市场有效性
C、市场长期性
D、市场有机性
正确资料:


第6题,（       ）是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。
A、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
B、本期利润
C、期末可供分配利润
D、未分配利润
正确资料:


第7题,依据我国《证券投资基金法》的规定，基金管理人只能由依法设立的（）承担。
A、基金管理公司
B、基金托管人
C、投资管理公司
D、基金发起人
正确资料:


第8题,在利率预期策略下，如果预期利率上升，就应当（）债券组合的久期。
A、增加
B、缩短
C、不调整
D、以上都不对
正确资料:


第9题,（）以追求长期的资本增值为目标，比较适合长期投资。
A、股票基金
B、货币市场基金
C、混合基金
D、保本基金
正确资料:


资料来源：谋学网（www.mouxue.com）,基本分析以否定（       ）为前提。
A、弱势有效市场
B、半强势有效市场
C、强势有效市场
D、无效市场
正确资料:


第11题,（ ）是指各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产的安全与完整。
A、合法性原则
B、完整性原则
C、有效性原则
D、审慎性原则
正确资料:


资料来源：谋学网（www.mouxue.com）,当代表基金份额()以上的基金份额持有人就同一事项要求召开持有人大会，而管理人和托管人都不召集的时候，代表基金份额()以上的持有人有权自行召集。
A、5％、5％
B、5％、10％
C、10％、10％
D、10％、5％
正确资料:


第13题,( )就是股票的市场价格反映影响股票价格信息的充分程度。
A、市场灵敏度
B、市场有效性
C、市场长期性
D、市场有机性
正确资料:


第14题,（    ）是指托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员 。
A、合法性原则
B、完整性原则
C、有效性原则
D、审慎性原则
正确资料:


资料来源：谋学网（www.mouxue.com）,以下基金类型中，不是从基金的投资目标来划分的是（）。
A、成长型基金
B、收入型基金
C、平衡型基金
D、混合型基金
正确资料:


第16题,高级管理人员任职资格包括（    ） 。
A、通过中国证监会或者其授权机构组织的高级管理人员证券投资法律知识考试
B、最近3年没有受到证券、银行、工商和税务等行政管理部门的行政处罚
C、取得基金从业资格
D、有3年以上基金、证券、银行等金融相关领域的工作经历及与拟任职务相适应的管理经历
正确资料:,B,C,D


第17题,常见的市场异常策略包括（        ）。
A、小公司效应
B、低市盈率效应
C、日历效应
D、遵循公司内部人交易
正确资料:,B,C,D


第18题,基金绩效衡量的困难性在于（ ）。
A、投资表现实质上反映了投资技巧与运气的综合影响
B、比较基准的选择
C、基金之间绩效的不可比性
D、基金本身的情况是否稳定
正确资料:,B,C,D


第19题,积极的股票风格管理（     ）。
A、主动改变投资组合中增长类、周期类、稳定类和能源类股票权重
B、只改变投资组合中增长类股票在组合中的比重
C、若股票前景不妙，降低权重
D、若股票前景良好，增加权重
正确资料:,C,D


资料来源：谋学网（www.mouxue.com）,市场异常可以被分为（    ） 。
A、日历异常
B、事件异常
C、公司异常
D、会计异常
正确资料:,B,C,D


第21题,以下有关被动管理方法的说法中正确的有（）。
A、长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益
B、认为证券市场是有效率的市场
C、坚持"买入并长期持有"的投资策略
D、经常预测市场行情或寻找定价错误的证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益
正确资料:,B,C


第22题,计算债券投资组合的收益率的方法有（     ） 。
A、加权平均投资组合收益率
B、算术平均投资组合收益率
C、投资组合内部收益率
D、投资组合平均收益率
正确资料:,C


第23题,套利定价理论的假设条件包括（    ） 。
A、投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C、投资者具有单一投资期
D、投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
正确资料:,B,D


第24题,契约型基金和公司型基金的区别主要表现在（）。
A、法律主体资格不同
B、投资者的地位不同
C、基金的营运依据不同
D、投资人不同
正确资料:,B,C


资料来源：谋学网（www.mouxue.com）,基金管理公司研究部的研究一般包括（    ）。
A、宏观研究
B、行业研究
C、科技研究
D、企业研究
正确资料:,B