北语12秋《证券投资与管理》作业3

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一、单选题（共 20 道试题，共 100 分。）V 1.  夏普指数是____。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
      满分：5  分
2.  马柯威茨的《证券组合选择》发表于____。
A. 1948年
B. 1950年
C. 1952年
D. 1955年
      满分：5  分
3.  与市场组合相比，夏普指数高表明____。
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
      满分：5  分
4.  史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出____。
A. 资本资产定价模型
B. 套利定价理论
C. 期权定价模型
D. 有效市场理论
      满分：5  分
5.  反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是：▁▁▁▁。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型
      满分：5  分
6.  不知足且厌恶风险的投资者的偏好无差异曲线具有的特征是：▁▁▁▁。
A. 无差异曲线向左上方倾斜
B. 收益增加的速度快于风险增加的速度
C. 无差异曲线之间可能相交
D. 无差异曲线位置与该曲线上的组合给投资者带来的满意程度无关
      满分：5  分
7.  ____描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的 影响。
A. 凹性
B. 凸性
C. 曲率
D. 弹性
      满分：5  分
8.  证券组合管理中第二步证券投资分析是指____。
A. 发现价格波动幅度大于市场组合的证券
B. 对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
C. 预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况
D. 综合衡量投资收益和所承担的风险情况
      满分：5  分
9.  以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于____。
A. 收入型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 避税型证券组合
D. 增长型证券组合
      满分：5  分
10.  关于证券组合管理方法，下列说法错误的是____。
A. 根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种 类型
B. 被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法
C. 主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可 能高的收益的管理方法
D. 采用主动管理方法的管理者坚持买入并长期持有的投资策略
      满分：5  分
11.  关于证券组合的分类，下列哪些分类是正确的？▁▁▁▁。
A. 保值型、增值型、平衡型等
B. 收入型、增长型、指数化型等
C. 激进型、稳妥型、平衡型等
D. 国际型、国内型、混合型等
      满分：5  分
12.  特雷诺指数是____。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的盲线的斜率
      满分：5  分
13.  确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的____。
A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格
      满分：5  分
14.  某证券组合今年实际平均收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为 0．12，该证券组合的β值为1．2。那么，该证券组合的詹森指数为____。
A. -0．022
B. 0
C. 0．022
D. 0．03
      满分：5  分
15.  反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是____。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
      满分：5  分
16.  夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的____。
A. 资本资产定价模型
B. 套利定价模型
C. 期权定价模型
D. 有效市场理论
      满分：5  分
17.  光头光脚的长阳线表示当日▁▁▁▁。
A. 空方占优
B. 多方占优
C. 多、空平衡
D. 无法判断
      满分：5  分
18.  在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么____。
A. 甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B. 甲的收益要求比乙大
C. 乙的收益比甲高
D. 相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
      满分：5  分
19.  ____是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
A. 詹森指数
B. 贝塔指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
      满分：5  分
20.  下面不属于波浪理论主要考虑因素的是: ▁▁▁▁。
A. 成交量
B. 时间
C. 比例
D. 形态
      满分：5  分

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