南开14秋学期《证券市场基础》在线作业资料辅导资料

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6 M" t, E& D4 @, B$ n0 i: N

  O. R8 i- L! P; P一、单选题（共 15 道试题，共 30 分。）V 1.  假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车股票（ β=1.10）和75%的福特公司股票（ β=1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是()A. 8%
B. 9.7%
C. 8.8%
D. 12%
  ?( @( k1 h) B8 [2 x: ]% O( n      满分：2  分
2.  投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司的股利将以每年5％的水平增长。已知CFP公司的每股市价为10元，投资者要求的股票收益率为10％，那么该公司对投资者来讲，每股价值是()元A. 10
5 Z" U3 n" E  `$ B9 SB. 5.8
C. 10.5
D. 5
      满分：2  分
* W6 Q- u' T# B$ z  D3.  假定投资于某股票，初始价格10元，持有期1年，现金红利为0.4元，预期股票价格可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济繁荣的环境中14元，正常运行时为11元，衰退时为8元，达到这三种情况的概率依次为：25%，50%，25%，则期望收益和方差分别为()A. 14%,0.045
3 o$ p- G' \1 \1 w( B0 e4 t, gB. 11%,0.045
C. 14%,0.1
D. 11%,0.1
      满分：2  分
3 N% H4 Y; v: _7 p0 N4.  投资者收到CFP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后CFP公司每年都将支付同等水平的股利。已知CFP公司的每股市价为10.8元，投资者要求的股票收益率为10％，那么该公司对投资者来讲，每股价值是()元A. 10.8
  r# x2 Y/ ^& `8 UB. 5.8
1 L7 X5 Y0 f7 n1 wC. 8
2 H2 F9 b1 ^  i* D) kD. 5
      满分：2  分
, |5 l, C: F0 {5.  如果某投资人以每股10元卖空1000股，初始保证金为60%，那么那么当股票价格至()元时，他将收到补充保证金的通知？A. 5.71
* o& ?  g2 X' S4 h* gB. 12.31
- X3 F1 ?  r' ~7 d2 `+ ZC. 15
  X( x( s4 U6 S% F  lD. 100
  h8 G, ?0 p2 K' O      满分：2  分
6.  假定你在去年的今天以每股25元的价格购买了100股浦发银行股票。过去一年中你得到20元的红利（＝0.2元/股×100股），年底时股票价格为每股30元，那么，持有期收益率是()A. 20.8%
3 _$ q7 B- t: j; H+ N* j7 |B. 0
; V  ]: r; b% d4 z' QC. 0.8%
D. 20%
      满分：2  分
7.  如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。如果初始保证金为60%，那么如果维持保证金为30%，那么当股票价格跌至多少()元时，他将收到补充保证金的通知？A. 10
B. 6.32
* y4 f+ Q  E9 t4 a) ]C. 5.71
$ i! b7 z( f- U7 R' \& xD. 0
) J+ g! J' d7 ~3 K0 T7 P8 r  R      满分：2  分
% v9 U" z! R. Q8 s: m8.  上海证券交易所成立于()成立A. 1990年11月26日
B. 1990年12月1日
- C( t% l6 `; r+ K+ nC. 1998年3月
" ^7 e" W9 f/ }8 H* W' D3 N3 v/ MD. 2008年12月
      满分：2  分
$ [5 \/ ], q0 U' D! C9.  如果某投资人以每股10元卖空1000股某股票，初始保证金为60%，那么他至少需要()元自有资金？A. 6000
0 ^" W7 a# z" L3 lB. 4000
2 E# l7 @7 I& n  x+ oC. 10000
* {+ u+ G) B  w" I( {D. 0
* j  h! F5 n  ~' [      满分：2  分
10.  项目A收益率为0.05，标准差为0.07；项目B收益率为0.07，标准差为0.12，则按照变异系数来看，应选择项目()A. A
7 K& n- Y( L, |5 |, j+ \2 J3 [B. B
$ ?6 @  x. m# f. u' sC. A、B均可
D. A、B均不可
4 {$ S& B' |; Q! g3 q1 l      满分：2  分
; Z3 @2 X5 L' ]/ Y. a11.  债券A一年到期，在到期日，投资者获得1,000元，债券B两年到期，在到期日，投资者获得1,000元，两种债券在期间均不支付利息，贴现率分别为7%和8%，那么，A和B的理论价格分别是()A. 934.58元，857.34元
3 `+ P5 s7 Z) }3 _# fB. 857.34元，934.58元
4 ]) T+ u& `4 X4 A7 xC. 934.58元，934.58元
! J# F8 K; @( ?% U1 g! r+ WD. 857.34元，857.34元
      满分：2  分
' D7 Z9 N4 n  J; Q) U! z12.  投资收益可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济运行良好的环境中，该项投资在下一年的收益率可能达到20％，而经济处于衰退时，投资收益将可能是－20％。如果经济仍然像现在一样运行，该收益率是10％，达到这三种情况的概率依次为：15%，15%，70%，则预期收益率为()A. 20%
% u0 \+ r. M/ C* U9 R9 X, wB. 8%
C. 10%
+ z1 z1 ?% C- f6 P! ED. 7%
      满分：2  分
9 f' O3 v8 H( W) b1 Z13.  不指定价格，按当前市场价格执行指令是指()A. 市价指令
B. 限价指令
C. 止损指令
0 F* f; }5 b# j0 E3 H; ^  zD. 限购指令
2 [3 t5 t  ^. Q2 K6 `% @& V' }      满分：2  分
1 o8 W* @: Q" u3 \14.  假设一债券期限为5年，面值1000元，每年支付80元利息，现市价1000元，求其必要收益率为()A. 6％
) C: W( W( ~3 G% N) r% Q) aB. 10％
C. 8％
9 D# U6 Z) w. K1 fD. 4％
) M( G/ T9 D$ S" J! @9 K      满分：2  分
15.  某做市商对股票a的当前报价为11.34/56元，如果你购买股票，你的购买价格()A. 11.34
B. 11.56
) Y& n& w! [9 G7 X' lC. 12
6 _& m+ ]/ t+ C8 [; R/ M- N! s& Z  xD. 11.45
      满分：2  分
4 P; g# q. S7 V* l, L( s, e- }: H二、多选题（共 20 道试题，共 40 分。）V 1.  证券市场按层次划分是()A. 一级市场
B. 二级市场
  p# Z& o: @# ]' v5 jC. 交易所市场
D. 股票市场
      满分：2  分
2.  证券市场中除证券公司外，属于其他中介的有()A. 注册会计师事务所
B. 律师
. n. O+ l9 p2 P$ X2 L1 jC. 投资银行
D. 投资咨询机构
      满分：2  分
. F. @, n9 ~( {" ]3 [+ Y3.  可转债是一种特殊的投资工具，包含有()这几种金融工具的特性A. 股票
0 W8 J6 h% S9 P& G' EB. 国债
C. 债券
  v: v$ X( P6 R% |7 aD. 权证
, y6 `$ }0 |. y; I' s# ?      满分：2  分
: j% f3 y1 a5 }  B0 p# N. M4.  基金在运作过程中产生的费用支出就是基金费用，下面属于之的有()A. 认购费和申购费
4 _: Q9 o) I) A9 B+ W, vB. 转换费用
C. 赎回费
+ G: [! G. ~% F* |& C( b7 `D. 基金管理费和托管费
9 V. S8 e6 t" H" z      满分：2  分
5.  按照是否可以赎回，债券基本上分为()A. 自由赎回债券
B. 不可赎回债券
0 _- v8 ~+ k, w1 pC. 普通债券
D. 延迟赎回债券
) |: o! {8 C* Y" d- j" A; B      满分：2  分
6.  监管的组织体系包含有()A. 市场外部监管
% {1 Q$ W& h' M3 UB. 市场行业自律和和交易所监管
C. 市场参与主体的内部控制
D. 价格监管
8 P* K" b6 u, x* L2 G/ h) b1 @      满分：2  分
9 l' v$ z3 S% ^% g4 H% V4 k9 C7.  证券市场中的投资主体主要包括()A. 投资机构投资者
B. 个人投资者
C. 投资主体
  e2 f1 i9 Z. j1 W2 PD. 融资主体
( U( [  ?, O4 T: S- G      满分：2  分
8.  基本分析包含的主要内容有()A. 技术分析
* g2 H* ]" E1 S$ T/ P; |B. 宏观经济分析
C. 行业分析
D. 公司分析
* U$ U4 F! j6 h! v4 ?/ l: B      满分：2  分
* W+ n; w1 j2 y1 D* `3 \4 c6 s3 x3 K9.  下面属于货币市场的债券的有()A. 短期国债
/ K! I) J: F, S: J) w) @B. 商业票据
: Z, [0 X: f! ]* `' EC. 回购协议
D. CDs
( g7 x& G. R; v' O9 T7 p1 |$ ^      满分：2  分
10.  下面属于证券监管的理论的有()A. 市场失灵理论
$ [/ O2 K( E: K, p$ D; mB. 货币危机理论
0 G& z  |0 `. H! n1 ~0 v* h4 yC. 金融脆弱性理论
D. 监管成本与收益分析
      满分：2  分
4 E/ s8 _$ m; S' o11.  下面属于投资工具的有()A. 短期存款
) N, B% @3 ^9 P  A7 wB. 普通股
C. 期权
D. 政府债券
2 g& u& `, J, Q) H      满分：2  分
12.  下面属于资本市场债券的有()A. 短期国债
B. 中长期国债
C. 回购协议
) m! \% Q: l" uD. 抵押债券
. L9 s7 }; E1 T( M7 y" X3 |( A      满分：2  分
) W0 J6 {; C5 E# |1 n4 x9 Y13.  必要收益率包含有()A. 无风险收益率
9 d. S; S+ l6 ]' w: r7 h! VB. 预期通货膨胀率
C. 风险溢价
D. 预期收益率
      满分：2  分
14.  下列说法正确的有()A. 偿还期越小，债券的价格越高
2 f- J' Y- a, y1 iB. 息票率越高，债券的价格越高
3 ^, h1 x  u. }4 OC. 市场利率越高，债券的价格越低
D. 债券的面值越大，债券的价格越高
4 {! {/ e4 C% s* ?6 [1 b      满分：2  分
15.  计算当前市盈率要考虑的因素有()A. 非经常性损益
( n/ H) ?$ `$ L/ S- C+ LB. 周期性的影响
C. 会计政策的不同
D. 可能存在的稀释效应
7 q' i$ j! u; |" o" K: E9 l3 G) }      满分：2  分
5 `- U! b; j0 c4 L- q$ n, |16.  债券的价值影响因素包括()A. 到期日
9 r7 i7 `2 o( o# D# yB. 息票利息
! O5 r$ U3 n3 N4 xC. 面值
D. 贴现率
      满分：2  分
8 ~4 l! v& n6 ~17.  以下属于金融公司的是()A. 证券公司
B. 保险公司
C. 信托公司
2 M$ B+ Z9 z; P$ F& qD. 银行
7 `/ v1 h. Y! H( X4 o+ L5 i: W8 D$ e4 w      满分：2  分
; I1 j: r) {$ E: O0 O! |1 b18.  发行监管制度分为()A. 会员制
B. 注册制
4 V4 k" W1 C# C0 l0 \/ vC. 核准制
D. 审查制
" a4 z# R6 d2 C! o& |      满分：2  分
  q, X( t! k7 |; `1 r7 V) R$ D19.  技术分析建立在三大假设之上，它们是()A. 市场行为包含一切信息
. y( ]8 e2 {# D+ `* ^B. 价格稳定
; v. }/ O& w! }" Y& e  Y2 TC. 价格沿趋势波动，并保持趋势
D. 历史会重演
9 m  |7 z! {9 w; r1 z      满分：2  分
20.  证券市场的基本功能是()A. 优化了融资结构
6 ?: @# \% w) a4 C2 f0 n0 oB. 拓展了融资渠道
C. 促进了资源合理配置
D. 为产权交易提供了定价机制
( U: ~) _4 {+ D* C! k+ o      满分：2  分
* S6 U2 j: `* L2 I- G( S
5 F; r# B- g. Q, M9 }三、判断题（共 15 道试题，共 30 分。）V 1.  在投资组合时，应尽量使证券或证券组合的系统性风险等于或者小于市场风险。A. 错误
' m5 g1 A' H, N7 E, ~* A$ a& u' CB. 正确
      满分：2  分
4 H% _$ D6 {* D- x( ^! X! c1 S2.  证券监管体系，是指证券监督过程中的关系定位。分为法律制度体系、监管的组织体系两方面。A. 错误
B. 正确
- B9 K5 c$ }+ \. M' G2 P$ Q      满分：2  分
- N- ?0 r1 C1 t5 L3.  资产的相关度越高，资产组合的风险越大；或者说，选择相关度小的资产组合，可降低投资风险。A. 错误
2 B+ a" S9 P+ W! V" GB. 正确
, ~8 Z. s3 k9 n5 @      满分：2  分
" D  P0 H, i8 L4.  股票发行制度有注册制、审核制、审批制，我国目前采取审核制。A. 错误
. H. I$ C: ]1 N# BB. 正确
      满分：2  分
8 y6 T' l: j( A% A" `5.  息票率等于市场利率时，债券的价格等于面值。A. 错误
) x5 b" s0 i% I9 S2 V; b  tB. 正确
      满分：2  分
6.  国债基金投资对象有银行短期存款、国库券、公司债券、银行承兑票据、商业票据等。A. 错误
B. 正确
      满分：2  分
7.  证券投资基金既是一种投资制度，又是一种面向大众的投资工具；本身是一种金融信托工具，也属于有价证券。A. 错误
B. 正确
      满分：2  分
- I- @1 f% q% x3 P8.  证券投资基金按投资标的分为成长型、收入型和平衡型基金。A. 错误
, j! d2 B$ e& B1 w+ s( B' x  xB. 正确
      满分：2  分
+ q$ C1 a3 _9 i0 `1 P9.  技术分析是通过对一般经济情况以及各个公司的经营管理状况、行业动态等因素进行分析，来研究股票的价值及其长远的发展空间。A. 错误
- c9 m5 ?7 |& SB. 正确
: T9 i% t9 ^& o      满分：2  分
10.  债券的价格理论上是债券未来现金流的现值之和。A. 错误
B. 正确
& Z+ X- g" S$ B8 e0 r      满分：2  分
. U4 u' _5 \  N2 A, \& [5 Q# C& a11.  某种股票的市场价格在第1年年初时为100元，到了年底股票价格上涨至200元，但时隔1年，在第2年年末它又跌回到了100元。假定这期间公司没有派发股息，其算术平均收益率为 和几何平均收益率相等，且均能反应该投资真实状况。A. 错误
5 ?/ M; F, w, A& a0 mB. 正确
      满分：2  分
* I+ \  M& |, I7 Z12.  证券投资基金按组织形式，分为契约型和公司型。A. 错误
7 m2 Y$ e; m" D" YB. 正确
      满分：2  分
13.  经纪业务是指充当投资者买卖证券的中介、为投资者提供买卖决策建议等服务，并收取交易佣金的业务方式。A. 错误
B. 正确
7 k" ^* H' J0 N+ O$ g      满分：2  分
14.  不同的统计数据对经济周期变动的灵敏度有差异，但在反映周期变动的趋势上也是不一致的，因此经济周期变动不能成为基本分析中的内容。A. 错误
B. 正确
: r5 J% s; W- J1 Y% O      满分：2  分
15.  某5年期国债的收益率为5%，具有相同息票率的某5年期公司债券的收益率为10%，那么，它们之间的收益率差额为5%。A. 错误
( Q, }* ^2 j& X+ q' d/ nB. 正确
  U' @+ U/ t: G9 Q3 T; n      满分：2  分

0 c- O0 ?2 W; j0 c" a谋学网(www.mouxue.com)是国内最专业的奥鹏作业资料，奥鹏离线作业资料及奥鹏毕业论文辅导型网站，主要提供奥鹏中医大、大工、东财、北语、北航、川大、南开等奥鹏作业资料辅导，致力打造中国最专业的远程教育辅导社区。