南开16秋学期《证券市场基础》在线作业资料

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16秋学期《证券市场基础》在线作业




一、单选题（共 15 道试题，共 30 分。）

1.  如果某投资人以每股10元卖空1000股某股票，初始保证金为60%，那么他至少需要()元自有资金？
. 6000
. 4000
. 10000
. 0
正确资料：
2.  上海证券交易所成立于()成立
. 1990年11月26日
. 1990年12月1日
. 1998年3月
. 2008年12月
正确资料：
3.  债券一年到期，在到期日，投资者获得1,000元，债券两年到期，在到期日，投资者获得1,000元，两种债券在期间均不支付利息，贴现率分别为7%和8%，那么，和的理论价格分别是()
. 934.58元，857.34元
. 857.34元，934.58元
. 934.58元，934.58元
. 857.34元，857.34元
正确资料：
4.  如果某投资人以每股10元卖空1000股，初始保证金为60%，那么那么当股票价格至()元时，他将收到补充保证金的通知？
. 5.71
. 12.31
. 15
. 100
正确资料：
5.  如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。如果初始保证金为60%，那么如果维持保证金为30%，那么当股票价格跌至多少()元时，他将收到补充保证金的通知？
. 10
. 6.32
. 5.71
. 0
正确资料：
6.  某做市商对股票的当前报价为11.34/56元，如果你购买股票，你的购买价格()
. 11.34
. 11.56
. 12
. 11.45
正确资料：
7.  假设一债券期限为5年，面值1000元，每年支付80元利息，现市价1100元，求其必要收益率为()
. 6％
. 5.76％
. 8％
. 10.68％
正确资料：
8.  投资收益可能会由于经济运行情况的不同出现三种结果，在经济运行良好的环境中，该项投资在下一年的收益率可能达到20％，而经济处于衰退时，投资收益将可能是－20％。如果经济仍然像现在一样运行，该收益率是10％，达到这三种情况的概率依次为：15%，15%，70%，则预期收益率为()
. 20%
. 8%
. 10%
. 7%
正确资料：
9.  假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车股票（ β=1.10）和75%的福特公司股票（ β=1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是()
. 8%
. 9.7%
. 8.8%
. 12%
正确资料：
10.  不指定价格，按当前市场价格执行指令是指()
. 市价指令
. 限价指令
. 止损指令
. 限购指令
正确资料：
11.  如果某投资人以每股10元购买某股票1000股。如果初始保证金为60%，那么他至少需要()元自有资金？
. 5000
. 4000
. 6000
. 0
正确资料：
12.  假定你在去年的今天以每股25元的价格购买了100股浦发银行股票。过去一年中你得到20元的红利（＝0.2元/股×100股），年底时股票价格为每股30元，那么，持有期收益率是()
. 20.8%
. 0
. 0.8%
. 20%
正确资料：
13.  假设由两项资产构成投资组合，x1＝0.25，σ1＝0.20，x2＝0.75，σ2＝0.18，且σ12＝0.01，该组合的方差为()
. 0.0245
. 0.045
. 0.0324
. 0
正确资料：
14.  投资者收到FP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后FP公司每年都将支付同等水平的股利。已知FP公司的每股市价为10.8元，投资者要求的股票收益率为10％，那么该公司对投资者来讲，每股价值是()元
. 10.8
. 5.8
. 8
. 5
正确资料：
15.  投资者收到FP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后FP公司的股利将以每年5％的水平增长。已知FP公司的每股市价为10元，投资者要求的股票收益率为10％，那么该公司对投资者来讲，每股价值是()元
. 10
. 5.8
. 10.5
. 5
正确资料：



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二、多选题（共 20 道试题，共 40 分。）

1.  下面属于证券监管的理论的有()
. 市场失灵理论
. 货币危机理论
. 金融脆弱性理论
. 监管成本与收益分析
正确资料：
2.  下面属于资本市场债券的有()
. 短期国债
. 中长期国债
. 回购协议
. 抵押债券
正确资料：
3.  技术分析建立在三大假设之上，它们是()
. 市场行为包含一切信息
. 价格稳定
. 价格沿趋势波动，并保持趋势
. 历史会重演
正确资料：
4.  证券市场中的投资主体主要包括()
. 投资机构投资者
. 个人投资者
. 投资主体
. 融资主体
正确资料：
5.  下列说法正确的有()
. 偿还期越小，债券的价格越高
. 息票率越高，债券的价格越高
. 市场利率越高，债券的价格越低
. 债券的面值越大，债券的价格越高
正确资料：
6.  经济周期指标中属于领先指标的有()
. 对耐用品的新订单
. 城镇居民储蓄存款余额
. 股价
. 零售价格指数
正确资料：
7.  必要收益率包含有()
. 无风险收益率
. 预期通货膨胀率
. 风险溢价
. 预期收益率
正确资料：
8.  以下属于证券公司主要业务的是()
. 证券投资
. 证券经纪
. 投资银行
. 资产管理
正确资料：
9.  按照是否可以赎回，债券基本上分为()
. 自由赎回债券
. 不可赎回债券
. 普通债券
. 延迟赎回债券
正确资料：
10.  计算当前市盈率要考虑的因素有()
. 非经常性损益
. 周期性的影响
. 会计政策的不同
. 可能存在的稀释效应
正确资料：
11.  融资主体包括()
. 公司
. 金融企业
. 投资主体
. 政府
正确资料：
12.  债券的价值影响因素包括()
. 到期日
. 息票利息
. 面值
. 贴现率
正确资料：
13.  监管的组织体系包含有()
. 市场外部监管
. 市场行业自律和和交易所监管
. 市场参与主体的内部控制
. 价格监管
正确资料：
14.  证券市场按层次划分是()
. 一级市场
. 二级市场
. 交易所市场
. 股票市场
正确资料：
15.  基本分析包含的主要内容有()
. 技术分析
. 宏观经济分析
. 行业分析
. 公司分析
正确资料：
16.  基金在运作过程中产生的费用支出就是基金费用，下面属于之的有()
. 认购费和申购费
. 转换费用
. 赎回费
. 基金管理费和托管费
正确资料：
17.  发行监管制度分为()
. 会员制
. 注册制
. 核准制
. 审查制
正确资料：
18.  以下属于金融公司的是()
. 证券公司
. 保险公司
. 信托公司
. 银行
正确资料：
19.  可转债是一种特殊的投资工具，包含有()这几种金融工具的特性
. 股票
. 国债
. 债券
. 权证
正确资料：
20.  债券投资者在未来有权获得的现金流包括()
. 定期的利息收入
. 到期时偿还的本金
. 资本利得
. 手续费
正确资料：



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三、判断题（共 15 道试题，共 30 分。）

1.  封闭型基金是指基金份额在发行前即确定，发行后基金总额不再变动；投资者能在证券市场买卖基金，也可赎回。
. 错误
. 正确
正确资料：
2.  债券投资者的必要回报率由实际无风险收益率、预期通货膨胀率和债券的风险溢价三个部分构成。
. 错误
. 正确
正确资料：
3.  证券市场中介主体包括证券公司、会计师、律师和证券咨询公司等，其主要任务是为投融资双方服务，满足其相关需求。
. 错误
. 正确
正确资料：
4.  方差或标准差越大，随机变量与数学期望的偏离越大，风险就越大。
. 错误
. 正确
正确资料：
5.  债券的特征有偿还性、流动性、收益性、高风险性。
. 错误
. 正确
正确资料：
6.  经纪业务是指充当投资者买卖证券的中介、为投资者提供买卖决策建议等服务，并收取交易佣金的业务方式。
. 错误
. 正确
正确资料：
7.  假定公司的股息预计在很长的一段时间内以一个固定的比例g增长，则此时股价变为股息零增长条件下股价的 1+g倍。
. 错误
. 正确
正确资料：
8.  不同的统计数据对经济周期变动的灵敏度有差异，但在反映周期变动的趋势上也是不一致的，因此经济周期变动不能成为基本分析中的内容。
. 错误
. 正确
正确资料：
9.  当市场利率下跌时， 债券可赎回性增加。
. 错误
. 正确
正确资料：
10.  经纪业务包括企业上市策划、证券营销、购并业务等。
. 错误
. 正确
正确资料：
11.  固定增长的红利贴现模型暗含了一个假定，即：k > g
. 错误
. 正确
正确资料：
12.  固定收益证券类的投资工具总体特点为：风险适中，流动性较强，通常用于满足当期收入和资金积累需要。
. 错误
. 正确
正确资料：
13.  一般的，债券价格和市场利率呈现出线性关系。
. 错误
. 正确
正确资料：
14.  投资者收到FP公司支付的每股0.5元的上年度股利，并预期以后FP公司每年都将支付同等水平的股利。已知FP公司的每股市价为10.8元，投资者要求的股票收益率为10％，那么投资者应当增持该公司股票。
. 错误
. 正确
正确资料：
15.  对于折价发行的债券，该债券的价格将随时间的推移不断上涨，最后在到期日时收敛于面值。
. 错误
. 正确
正确资料：