川农《金融市场学(本科)》17年6月在线作业辅导资料

奥鹏在线作业

一、单选题（共 20 道试题，共 100 分。）  V 1.  偏好停留假说认为，在其他条件相同的情况下，期限越长，收益率越低。
A. 对
B. 错

2.  掉期交易能有效地降低信用风险。
A. 对
B. 错

3.  纸币流通下，可能使一国货币汇率上升的因素是（ ）。
A. 政府宣布减税
B. 物价下降
C. 放宽进口限制
D. 下调银行利率

4.  根据CAPM理论，波动率越大的股票，期望收益率也越高。
A. 对
B. 错

5.  （ ）说法是正确的。
A. 系统性风险对投资者不重要
B. 系统性风险可以通过多样化来消除
C. 承担风险的回报与系统性风险正相关
D. 承担风险的回报独立于投资的系统性风险

6.  货币市场共同基金一般属于开放型基金。
A. 对
B. 错

7.  6个月国库券即期连续复利利率为5%，1年期国库券即期连续复利利率为6%，则从6个月到1年的远期利率应为（ ）。
A. 5.5%
B. 6.0%
C. 6.5%
D. 7%

8.  如果你在股价为22元时发出在19元卖出100股的停止损失委托，现在该股票价格只有18元，若不考虑交易费用，请问你卖出股票时会得到（ ）。
A. 1800元
B. 1900元
C. 100元
D. 从给定的信息无法知道

9.  假设无风险利率为6%，某风险组合的预期收益率为12%，其β系数等于 1，则根据CAPM，该市场组合的预期收益率为（ ）。
A. 4%
B. 8%
C. 12%
D. 16%

10.  如果市场是有效的，那么两个不重叠时期的股票收益率的相关系数应为0。
A. 对
B. 错

11.  下列（ ）现象是反对半强式效率市场的最好证据。
A. 在任何年份，都有一般左右的共同基金表现好于市场
B. 技术分析无助于判断股价走向
C. 低市盈率股票在长期中有正的超常收益率
D. 在任何年份，都有一半左右的共同基金表现好于市场

12.  对掉期交易说法错误的是（ ）。
A. 可以用来充分利用套利机会
B. 消除了对方的信用风险
C. 能够代替两种市场交易
D. 通常由一对即期与远期交易构成

13.  利率互换违约的预期损失小于相同本金的贷款违约。
A. 对
B. 错

14.  下列（ ）基金最可能购买支付高红利率的股票。
A. 资本增殖型基金
B. 增长型基金
C. 收入型基金
D. 平衡型基金

15.  某投资组合的预期收益率为16%，市场组合的预期收益率为12%，无风险利率为6%，请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为（ ）。
A. 0.83
B. 1.33
C. 1.67
D. 2.67

16.  只要两国间存在者利率差异，国际投资者就可以从套利交易中获利。
A. 对
B. 错

17.  期权交易中，交易所向卖方而不是向买方收取保证金。
A. 对
B. 错

18.  购买力平价理论认为，一国的物价变动是外汇汇率涨落的结果。
A. 对
B. 错

19.  X股票目前的市价为每股20元，你卖空100股该股票，同时向经纪人发出了停止损失买入委托，限定价格为25元，那么你的最大可能损失为（ ）。
A. -2000
B. -500
C. 2500
D. -300

20.  具有正的标准差的证券期望收益率应该大于无风险利率。
A. 对
B. 错
















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